马尔科夫链蒙特卡洛方法及应用

邓贺

马尔科夫链蒙特卡罗方法（MCMC方法）产生于19世纪50年代初期，是在Bayes理论框架下，由计算机进行模拟的蒙特卡洛方法，该方法将Markov过程引入到Monte Carlo模拟中，实现抽样分布随模拟的进行而改变的动态模拟。