立足利率市场化探析商业银行利率风险管理措施

上海大学悉尼工商学院 方明惠

立足利率市场化探析商业银行利率风险管理措施

上海大学悉尼工商学院 方明惠

随着我国经济水平的不断提升和商业银行整体水平的不断提升，在利率市场化前提下商业银行利率风险管理得到了越来越广泛的重视。本文从对我国利率市场化进行概述入手，对利率市场化造成的商业银行利率风险和商业银行利率风险管理措施进行了分析。

利率市场化 商业银行 利率风险 管理措施

利率市场化是我国金融行业发展的重要标志，众所周知我国的利率市场化首先开始于1996年，并且在十余年间得到了很好地发展。但是在这一过程中利率市场化一方面使得我国商业银行能够更好地实现资金和资源的有效配置，另一方面也使得商业银行的利率风险不断增加，因此在这一前提下商业银行利率风险管理措施的提出就显得极为必要。

一、我国利率市场化概述

通常来说利率市场是指人民银行通过减少行政手段对于利率市场的影响，并且将利率的浮动交由市场供求机制来决定，即利率市场话的本质是金融机构对利率决定、利率传导、利率管理等工作影响力的提升。这一机制的形成有助于我国金融机构之间资源的合理配置并且能够提升金融机构的整体水平，因此对于我国商业银行的发展起到了良好的推动作用。

二、利率市场化造成的商业银行利率风险

虽然利率市场化的发展对于我国商业银行的发展有着重要帮助，但是与此同时应当看到利率市场化也造成了商业银行利率风险的出现，这主要体现在不公平竞争的产生、利率结构不合理风险、影响商业银行盈利能力等环节。以下从几个方面出发，对利率市场化造成的商业银行利率风险进行了分析。

(一)不公平竞争的产生

随着我国市场经济的持续发展我国利率市场化的发展水平也在持续提升，但是与此同时应当发现利率市场化的发展促进了金融机构之间不公平竞争的出现，这在规模不同的商业银行之间得到了更为明显的体现。众所周知在金融市场中公平竞争的首要条件是银监会对各银行和金融机构的财务水平有着硬性约束，从而较好的确保各商业银行在市场竞争中能够处于同一起跑线，但是随着市场利率化的发展不同规模的商业银行由于其实力存在较大差异，因此在资金规模、客户资源等方面很难进行完全公平的竞争，这也间接导致了利率风险的出现。

(二)利率结构不合理风险

利率市场化的发展将会使得利率受到市场的影响较大，这在某些方面导致了利率结构的不合理。这一方面体现在利差的单边非市场化调整不合理，即利率市场化削弱了银行对利率风险的管理能力，另一方面利率市场化使得利率无法完全地反映商业银行的运营风险，因此其合理性也大大降低。反映包含的风险。

(三)影响商业银行盈利能力

盈利能力对于商业银行发展的重要性是不言而喻的。通常来说我们许多商业银行将自身在金融市场中占有的份额作为盈利能力考核的重要标准。但是利率市场化使得商业银行的主营收入即利息收入变得较不稳定，从而极大程度上影响了商业银行的稳定盈利能力。

三、商业银行利率风险管理措施

为了更好地应对利率市场化带来的利率风险，商业银行在运营过程中应当注重风险管理措施的提出和应用，这主要体现在风险管理目标的有效明确、定价体系的逐步完善、业务转型的合理进行、工作人员专业水平的持续提升等环节。以下从几个方面出发，对商业银行利率风险管理措施进行了分析。

(一)风险管理目标的有效明确

在商业银行利率风险管理措施的应用过程中商业银行管理层应当根据银行自身的经营特点和发展目标确定相应的风险管理目标，并且在此基础上更好地确定风险容忍程度，从而能够更好地根据市场利率的变化减少商业银行自身的运营风险。

(二)定价体系的逐步完善

定价体系对于商业银行的重要性是不言而喻的，因此在商业银行利率风险管理措施的应用过程中工作人员应当以市场以为导向综合考虑资金成本、管理成本、风险成本和资本回报要求实施风险定价。我国商业银行在利率市场化过程中应当注重综合定价策略的有效实施，即在考虑单笔贷款利息收入的前提下考虑到客户的综合收益，从而更好地提升自身的定价能力。

(三)业务转型的合理进行

业务转型的合理进行是商业银行利率风险管理措施的重要内容。商业银行工作人员在业务转型的合理进行过程中应当注重提升对客户的金融综合服务能力，从而在此基础上更好地提升客户忠诚度并且减少利息波动对于商业银行收益稳定性的影响。

(四)工作人员专业水平的持续提升

工作人员专业水平的持续提升能够提升利率风险管理工作的专业性。商业银行在运营过程中应当注重系统性培训计划的有效制定，并在此基础上通过专业考核、内部培训等工作关系的进行促进银行风险管理人员专业水平的有效提升。

四、结束语

随着我国国民经济的不断发展和金融行业整体水平的不断提升，利率风险管理措施在商业银行运营过程中起到了良好的实践效果。因此商业银行工作人员在工作中应当对利率风险有着清晰的了解，在此基础山通过风险管理措施的提出和应用促进我国商业银行整体水平的不断提升。

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