海运供应链中的道德风险问题研究

傅淑楠，徐晟皓

（中山大学管理学院，广东广州510275）

海运供应链中的道德风险问题研究

傅淑楠，徐晟皓

（中山大学管理学院，广东广州510275）

基于道德风险约束条件下海运供应链中船公司与货代公司的契约制定问题是海运供应链管理的重要内容。分析传统报童模型在海运供应链中的应用基础模型，考虑在单货代双船公司情景下的模型扩展，进一步研究双船公司进行利润共享达成密谋联盟的情况，同时利用数据实验对结论的稳健性进行验证，提出双货代双船公司的更复杂模型作为潜在研究方向。

海运供应链；道德风险；契约制定；报童模型；联盟

近年来，亚马逊、天猫、京东等电子商务企业纷纷进入跨境购物板块，跨境物流的重要性迅速上升，海运供应链管理的现实作用用更是凸显。对海运供应链中道德风险及其规避的研究，即关于契约优化设置的研究将备受关注。

笔者立足国内海运情形，选取供应链中三家大型公司，（公司名称略去）分别为两家货代公司F1、F2，一家船公司Sa，对其真实运营历史进行收集分析，深入研究。在真实情形中，F2在国际海运航线广度、灵活性等方面占优。在既有研究结论与模型基础上，提出整合模型与拓展模型并展示数据实验结果与拓展应用过程。

一、基础模型

为研究方便，笔者用传统的报童模型（见表1）。设定制造商的收益由三部分组成，分别是销售收入加上残废品的处理所得减去批发的价格。在报童模型的基础上，笔者就利润函数进行扩展，在海运供应链中，“货代公司”“船公司”可分别抽象为一般供应链模型中的供应商、制造商。下面为借鉴报童模型提出的海运供应链基础模型：

πM（Q）=r1Emin（D，Q）+sE（Q-D）+-wQ

二、模型拓展与应用

考虑一个F1、F2、Sa的三角供应链关系，F2因其优势而成为主供应商，而F1为备选供应商。来自F2的货源部分最终市场售价为r1，Sa定出的批发价格为w，运输采货完成后，剩余的运载力有剩余价值s。F2货源的单位成本为c1。

表1 海运供应链“报童模型”变量

当产生紧急订单时，Sa转向备选供应商F1，来自F1的最终市场价为r2（r2≤r1），但市场接受率仅为α（0＜α≤1）。

在过去已有的关于道德风险模型理论研究基础上，笔者提出多个拓展模型以更好地演绎和应用，从而解决实际问题。

拓展一：单货代双船公司（船公司不合谋）；

拓展二：单货代双船公司（船公司间合谋）；

拓展三：双货代双船公司。

（一）拓展一：单货代双船公司（船公司不合谋）

在图1中，船公司与货代公司进行合作的时候出现道德风险（在这里笔者所指的道德风险为传统意义上的单边道德风险）。

在报童模型的基础上，笔者就利润函数进行扩展并得到下面的函数。其意义为：船公司Sa的最大效益为：在市场上出售最终商品的收益+超出市场需求部分订货的退返价值-支付货代公司的批发成本+市场需求超出首批订单而向F1补货带来的净利润（见表2）。

图1 单货代双船公司模型（船公司不合谋）

表2 拓展一模型中的变量

1.拓展分析。分析Sa与F2的交易中获得的利润。此时将会出现两种情况：（1）Sa同时接受高成本、低成本类型的备选供应商。（2）Sa接受高成本类型的备选供应商（这是因为通常备选供应商会表现为高成本）。两种情况下的最大收益函数为：

更进一步地，F1除了有与Sa签订低成本契约相应地付出低努力成本这种情况外，还可能签订高成本（h）契约只付出低成本的努力程度而产生事后道德风险。

2.引入道德约束条件。笔者参考Xu H，Shi N（2010）以及Shi N（2013）等学者的研究结论，主要考虑两类约束条件，即分别为激励相容条件约束和个体理性条件约束。

第一类简称IC：（Incentive Compatibility Constraint），即（L，T），L代表生产周期（lead time），T代表支付（payment）。此时可以得到下式：

第二类简称IR：（Individual Rationality Constraint），由此推出另外两个约束条件：

同时Ll≥0，Lh≥0

前两者意为引发F1共享其真实的成本信息。后两者用于保证F1因为有利可图而参与博弈之中。最后Sa寻求其利润最大化：

3.综合应用。在以上约束条件下求最优解，可得：（1）当Sa能够接受高低成本类型的F时：

对于高成本的货代公司：

对于低成本的货代公司而言：

（2）当Sa只接受低成本类型的F时

以上即为Sa与F1、F2之间道德风险规避的契约设置。

（二）拓展二：单货代双船公司

单货代双船公司—船公司之间合谋（见图2）。

图2 单货代双船公司—船公司之间合谋情形

在图2中F2将会分享部分信息，同时F1将会基于备选货代公司共享的信息作出最优批发价格决策。在整个博弈中，假设Sa并不知道供应商会互相密谋，因此，供应商密谋与否，对于制造商来说采购过程并不会被改变。这意味着制造商与供应商的契约制定问题随着密谋仍然保持相同。此时笔者对文中五个主要约束条件进行推导演绎可以发现，只有在F1是低成本类型时，信息的共享即合谋才能给合谋集体带来利益。对于F1来说，当紧急订单相对较大而F2又提价的时候，低成本的F1将会同时得到更多的订单和更高的产品毛利。

对比博弈中排除合谋的行为，Sa的利益在两种情况下都会被削弱，信息共享时削弱的趋势更为显著。

1.数据实验结果。图3（a）、图3（b）、图3（c）分别为F1、F2、Sa的收益模式。

图3 （a）F1的收益模式

图3 （b）F2的收益模式

图3 （c）拓展模型二数据实验结果

2.应用。通过数据实验可以发现，F2与F1的合作程度越高，各自的收益越多；当F2与F1进行利益共享与合谋时，Sa的收益会减少。

（三）拓展三：F1、F2-Sa、Sb探索

在前文基础上，在更多真实存在的复杂情形中，如双货代公司与双船公司研究框架见图4。

不仅每家船公司可以选择一或两个货代公司进行合作，而且货代公司也可以选择一或两家船公司进行合作，此时将出现更复杂的潜在道德风险，那么应如何设置契约以规避风险并实现最大利益。这可以通过进一步细分为四个子博弈最终的纳什均衡，研究其是否为帕累托有效来判断与制定最优契约。

图4 拓展模型三整体分析思路

三、总结

笔者研究了道德风险约束条件下海运供应链中船公司与货代公司的契约制定问题，分别介绍了研究背景、基本利润函数、增设一个船公司对海运供应链造成的影响及船公司与货代公司如何设置最优契约以规避风险。另外，笔者也进一步分析了船公司彼此进行合谋对原有扩展模型造成的影响。

通过对国内真实海运情形对其动态发展的分析，结合激励相容和个体理性约束，用契约设计的方法得出最优设置以规避道德风险；进一步考虑两家货代公司达成密谋的更复杂情况，引入道德风险下的收益函数决策。未来可以进一步深入研究的方向有：双货代双船公司下的模型、双边道德风险情况下最优契约的设置和将高低成本两种类型拓展为一段连续区间。

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责任编辑、校对：秦学诗

Study onMoral Hazardin Maritime Supply Chain

FuShunan，XuShenghao
（Business School，SUN Yat-sen University，Guangzhou 510275，China）

Constrainedby moral hazard,the issue of contract designing between the shipping company and the shipping agent is the important content in maritime supply chain management.This paper analyzes traditional newsboy modelin the maritime supply chain andtake into account the expansionof the model of"single shipping agent——two shipping companies".It further studies the situation when the two shipping companies reach cooperation in secret,carries out numerical experiments to test its robustness,and puts forward a more complexmodel of"two shipping agents——two shipping companies"as the potential future direction.

maritime supply chain，moral hazard，contract designing，newsboy model，alliance

F551

A

1673-1573（2016）04-0096-04

2015-04-28

傅淑楠（1994-），女，浙江宁波人，中山大学管理学院硕士研究生，研究方向为博弈论、管理科学；徐晟皓（1991-），男，浙江湖州人，中山大学管理学院硕士研究生，研究方向为供应链管理、博弈论。