资本约束机制理论与现状思考

朱小桃

金融海啸反映除了国际中金融行业的不稳定性质，在金融行业中，最主要的就是风险的控制。现今为止，我国的商业银行的网点较多，工作人员的从业经历以及学历层次大不相同，现阶段的商业银行应该将工作重心转移到针对风险管理。而风险控制的方法中，进行制衡风险以及扶持业务平衡的有效方法就是资本约束机制。我国商业银行需要尽快的将资本约束机制引用到风险管理以及日常的业务发展中来。

资本约束风险控制金融

一、商业银行资本管理与风险控制的关系

（一）商业银行的资本管理

对于当前商业银行资本景观管理和控制的过程中，对于整个银行中所产生的经营风险要及时规避与最大化的减小风险，从而保障商业银行的稳定运营。所以，在相关的监管部门在进行商业银行监管时的关键项目就是银行的资本监督管理。商业银行日常运营的产品如银行的高息贷款以及日常业务普及范围和银行的资本情况有着很大的关联性。不过，目前传统银行的转变才能形成当前的商业银行，因此对于银行中所产生的资本约束的工作现在还没有形成良好的秩序，并且在日常的业务操作中，更是没有进行有效的普及，也没有对银行面临的风险进行全面的考量。我国商业银行发展至这一局面还有一个重要的原因，就是因为在银行的日常业务以及利润较高的业务就是银行贷款的业务，这就导致了我国大部分的商业银行，将工作的精力放在贷款业务的市场拓展中，主要是存贷的业务较多，这也就直接的影响到了针对经济资本约束的开拓精力。我们结合国际中较为发达国家的成功银行运营管理中可以看出，在银行进行资本约束的过程中，是保证银行可以进行稳健发展的重要因素。

（二）商业银行的风险管理

对于商业银行的风险管理，其最核心的要素就是使得整个企业可以健康稳定的发展。也就是说在商业银行资本对于当前企业资本管理中存在的风险，一般情况下是从银行自身的量化角度进行的，通过次来找出银行资产所占有的比例值和质量等方面来降低当前银行所在的风险。

在监管部门进行监管时，商业银行最低的行业要求就是满足最基本的监管目标。被国际金融形式的影响，国际中统一使用的都是巴塞尔协议中提到的资本充足率不低于8%的基本目标。在商业银行进行实际的运营过程中，有几个重要的因素会影响到银行的效益，这几个因素就是在操作的隐含的风险以及信用和市场中可能会出现的风险。这也就标明了我国商业银行在进行测度资本预计风险弥补能力时，需要将这几个因素纳入到考量的范围之中，以及在内部评级法计量中找出相应的测量工具。

（三）资本管理与风险控制的关系

资本是企业中必不可少的经济资源，可以帮助企业实现资本效益的目标。在企业中不能提高其资本发展速率的资本，在企业中就是没有效益的限制资金。实现资本效益最大化就是商业银行运营的目标，也是商业三性经营中的盈利性质，对于流动性的实现以及安全性质就是风险控制的主要目标。目前对于银行号的资本管理所表现的形式，主要从以下几个方面进行，首先是，整个商业银行在经营的过程中所产生的盈利能力。第二是目前商业银行中对于风险控制的抵御能力。最后是目前商业银行的盈利能力，在这个过程中资本收益率代表了整个商业银行的盈利风险。商业银行要想很好的控制银行的经营业绩。就必须保证整个整个银行的经营业绩风险控制，只有建立起完整的经营业务风险指数，才能更好的来控制当前银行所攒在的风险，从而确定起资本计量中的有效值。

二、商业银行经济资本管理分析

在商业银行的日常运营中，从市场风险的控制角度来看，有充足的资本对运营的损失进行弥补以及计提资產损失的阶段，在市场中就可以判断该家商业银行的抵御风险能力比较强。在市场竞争中，最主要的就是商业银行经营风险抵抗能力的关键资本是对计量数据进行计算后的经济资本。

经济资本商业银行对分支机构资本充足率的掌控，就是商业银行对经济资本管理的重要成果。在监管单位对商业银行的监管中，商业银行为了达到其基本要求，就需要经过有效的控制去进行分支机构的业务，保障资本充足率维持稳定，保持资本充足率稳定发展。不过，在商业银行的实际运行中可以看出，总分式的经营方式是商业银行大部分的经营模式。但经济资本可以在整个银行风险中要充分的按照银行所特有的机构以及产品来进行控制，这样可以很好的为当前企业所特有的资本结构的使用状来达到预期的控制效应。

目前在我国的商业银行中，对于整个银行的经营绩效以及其经营成本是银行非常重视的一个方法。运用这种方法可以很好的得到资本的回报，以此达到企业运营资本效应。对于商业银行中进行业务优化的过程中，要通过整个资本的回报效率来进行政策的制定，只有这样才能从基础进行，以此来实现整个商业银行的经营目标，从而保证商业银行在进行资本配置效率的最大化，从而保证商业银行可以稳健的安全的进行发展，但是对于部分分支结构的构建则要通过银行强制性的定向考核来进行。对于目前整个商业银行的业务设计体系来分析，其整个资源配置就是让整个银行中的业务导向资源进行发展，从而确保其核心理念的资源配置，这也是我国目前商业银行发展过程中所特有的特色。商业银行总行是要对于整个分支中支线，以及银行分支结构所特有的资源本色来进行计划的制定的，只有这样才能更好的从银行的指标以及其经济资本和计划中进行，以此来保证整个商业银行中的资本约束机制所处于的核心地位，在对信用业务考核的过程中，还可以简介的帮助企业将旗下分支的业务发展以及管理和风险操控方面的能力进行提升，也就是说根据经济基本的管理模式进行资源的重新配置，这样可以保障商业银行的业务发展更加的平稳，也能全面的发展银行中的管理能力，进而提升银行的竞争力，不断发挥自身的优势。

三、商业银行经济资本管理的基本作用分析

从风险的角度考量的角度中对资本进行定义就是经济资本，以此，对于当前商业银行的资本管理最为重要的就是风险控制问题。经济资本的合理以及适度增长帮助其监管和资本相互协调是经济资本管理的主要目标，不过还需要注意经济资本回报率水平的提高。其次，对经济资本的增长速率进行控制，帮助经济效益提升是现阶段中我国银行进行资本管理的主要目标。

我国商业银行现在主要的管理方式就是经济资本管理，这也是国际中较有科学依据对企业面临风险进行控制以及资本管理的方式。这种方式在商业银行中的运用给银行带来了以下几个方面的作用。

1.可以帮助商业银行中的资本充足率优化。我国的银监会对国内商业银行的资本充足率监管进行了加强，创建了运营经济资本管理在商业银行中构建的“资本约束”机制，目的就是为了可以帮助商业银行中的风险资产增长管控并及时的进行疏导，减小资产增长较快会带来的负面影响，保障风险和资本在增长的阶段中相互协调化发展。

2.可以帮助我国的商业银行进行业务板块优化。在现阶段所实行的区域结构以及顧客与产品、收入结构等方面进行相应的经济资本结构的优化管理，提高优化业务结构的力度。

3.可以及时的帮助运营的业务规避风险。在银行的信贷业务不断发展中，信贷资产是该业务的主要风险点。在进行业务的风险管控中，比信贷计划管理更加具有科技含量的就是经济资本管理，这项管理在操作中更加的直观方便。结合积极资本的内容，可以看到经济资本的风险所映射出的经济资本管理本质就是风险管理。构建经济资本分配制度也就是构建了一个了风险（增量）分配制度。

4.将风险管理机制进行提升优化。在风险的识别系统以及监督的程序进一步的提升控制后，这些内容的不断优化，逐步加强了企业中的风险管理的体系，帮助企业提升了自身的经济资本管理内容。经济资本管理构成了风险管理体系，是其中的一份子，促进了我国风险管理的进程，加快我国风险管理发展的脚步。

5.帮助企业转变现阶段的规模性扩张模式，这一模式的更改可以帮助企业的发展增加稳定性。企业需要建立管理经济的完善制度，包括对一些国际中先进的经济资本管理制度的引入，帮助银行在运营的过程中最大化的规避风险。及时的进行绩效考核，促使行业中构建优秀的科学发展观，减小信贷业务只向量多发展的现转，着重与维持风险与收益平衡的增长方式。

6.可以很好的降低风险，增强绩效，对于当前的经济资本管理能力是确定其考核绩效的的一种重要的管理制度，通过起内部管理制度可以很好的进行资本回报率以及增强器经济能力。经济资本回报是为了更好的将受益以及风险等各方面的指标进行整合，从而减少其风险与资本二者之间经济价值体系。通过以上两种指标的考核，可以很好的将起资本结构优化区域进行整合，从而将产品的结构、客户自身的收入等方面来进行调整，从而将其共享价值比例得以提升，这样可以很好的整合银行自身存在的风险，从而提升银行绩效。

参考文献：

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