优化事中事后监测分析

文/武蓉蓉 编辑/王小乔

优化事中事后监测分析

文/武蓉蓉 编辑/王小乔

目前，严峻复杂的国内外经济金融形势，以及各类违法违规交易频繁发生的态势，对外汇管理的事中事后监测分析工作提出了更高的要求。本文从数据分析应用的角度，探讨如何进一步优化完善事中事后监测分析工作。

现行的监测分析基本框架

目前，外汇局事中事后监测分析框架主要依托监测与分析系统，按照“宏观-中观-微观”逐层递进的监测思路，依据宏观形势变动选择监测的方向和重点。

宏观层面研判跨境资金流动形势。宏观层面的监测主要是对当前形势的研判和对未来趋势的适度预测，为宏观审慎调控提供数据支撑。具体则通过运用时间序列分析和对比分析的方法对跨境收支、结售汇等总量或差额变动的趋势和特点进行全面分析总结：一方面分析监测变量与国际、国内宏观经济金融指标的关联性和影响度，重点关注关联性较高的敏感指标；另一方面，判断地区跨境资金流动方向，确定资金流动是处于偏流入还是偏流出的状态，并确定流出、流入的资金是体现在经常项目还是资本项目，进而预测未来跨境资金流动的趋势和规模。

中观层面把握跨境资金流动结构特点。中观层面监测主要关注跨境资金流动的结构变化特点。其基于跨境资金流动形势，利用对比分析和因素分析法识别跨境资金流动的主要渠道、主要形式、主要国家以及主要行业，是宏观分析的延伸；同时，通过对比分析法分析可能发生风险的交易项目、国别、行业，从而对相关领域进行重点监测，深入分析。

微观层面锁定异常主体。微观层面监测主要通过监测交易主体的跨境收支、结售汇、进出口的总额及差额、顺收顺差、净出口与净收汇和净结汇三者之间的差额、离岸转手买卖收支及差额、贸易信贷余额及期限、贸易融资余额及期限等指标，判断重点监测企业；同时，根据监管经验及规律设定异常模型，利用信息系统完成可疑企业主体的筛选和监测。如流出项下常见的分析指标有大额预付货款、出口不收汇、进口多付汇等。

现行框架下存在的问题

一是以“行为监管”为主的监管方式存在局限性。随着外汇监管思路的转变，业务人员已逐步认识到微观层面主体监管的意义；但在实际工作中，由于外汇局分/支局部门岗位设置以业务条线划分，开展主体监测往往会受到职责范畴、业务知识等因素的限制，对主体监管方式的研究也多局限在自身业务条线下，从而导致整体的事中事后监管缺少跨业务条线的方法和指标。以外汇局宁夏回族自治区分局（下称“宁夏分局”）事后监测框架为例，微观层面监测指标共计11类56项，其中针对单一业务条线分析的指标占比89%，业务条线间的联动分析指标占比明显偏少，因而较难发现通过业务交叉实现异常资金流转的情况，使得事后监测分析存在遗漏。

二是“平均用力”式的监管方式效率低。对主体实施差异化监管既能节约监管资源、提升监管效率，又能对主体起到“正向激励”作用。但在现行事后监管框架中，不是对主体实施分类监管，而是采用“同一尺度”“同一力度”的“平均用力”式监管，没有对系统重要性主体、风险较高的主体等建立针对性监管。事中事后监管也仅仅是将交易合规性作为唯一标签，强调合规管理，缺少对主体的行业、规模等自身属性和宏观经济金融形势、企业涉外收付款行为间的关联分析。监管方式较为单一，不利于开展主体跨境收支行为的风险预测，监管效率较低，极易形成监管资源的浪费。

三是基于“已知模型”的事后监管存在时滞性和局限性。随着我国涉外经济的快速发展，涉外企业呈现出内部架构多层次性、关联交易复杂性、业务品种多样性等特点，异常资金多在关联企业间跨业务、跨币种流动，违法违规行为具有较强的隐蔽性。但相对而言，外汇局的数据分析却还停留在主要基于简单的分类汇总、多维主题分析等技术手段，较难发现此类复杂的异常行为，导致事中事后监管工作存在很大的局限性。其次，现行的异常监测分析，仍主要依靠预先设定的规则和业务人员的经验。如检查部门根据违规特征定义好相关指标，再根据指标检索出异常线索。这一监测模式只能在事后才能发现异常交易行为，缺少事中预判的能力和手段，导致监管存在时滞性。

四是监管部门间“信息孤岛”容易产生监管盲区。以宁夏分局发现的一起由“个人分拆”上升为公安部督办的“地下钱庄”案件为例。宁夏分局在利用现有数据资源进行非现场分析时，仅发现38名境内个人连续多日分别以“旅游”名义购汇汇给香港某贸易公司，涉嫌个人分拆结售汇行为，涉案金额为1227万元人民币；但实际上，宁夏分局在随后与反洗钱部门的沟通协查中，却发现涉案金额竟高达12.8亿元人民币，涉案人员多达六百余人。该案件的侦破过程表明，面对当前地下钱庄等案件的跨行业背景和极强的隐蔽性，仅凭单个监管部门的信息资源是难以对本外币资金的来源和去向进行“穿透式”监测分析的，从而使部分违法违规行为游离于监管之外。

五是现行系统架构难以满足日益增长的数据存储分析需求。外汇局现行的信息系统中，监测与分析系统是集合外汇管理各业务系统数据的综合信息平台，提供了各种监测分析工具。但随着外汇数据的持续增长和查询方式的复杂化，系统的响应速度已呈现出下滑趋势，表明系统的关系数据库或数据仓库目前沿用的Sam方案存在瓶颈，难以满足大数据存储、分析的需求。未来，应采用大数据分析方法对系统功能进行优化。

完善监测分析

一是要打破“条线化”机构设置，奠定主体监管基础。按照非现场监测、现场监管模式优化机构设置，打破现行的“条线化”结构，依据监管主体的性质，分别设立银行、企业和个人岗位，奠定主体监管的基础；出台基于主体监管配套的规章制度和管理框架，从主体监管角度清理现行外汇管理法规，修订完善各项业务操作规程和内控制度，为实施主体监管提供政策支持；统一数据采集接口，建立反映主体监管模式的信息平台，为主体监管提供信息系统支撑。

二是利用数据挖掘技术深化主体分类监管。在日常信息报告、历史记录核查等定性分析的基础上，通过数据挖掘技术对主体进行分类，实施差异化分类管理，进一步提升监管效率；利用决策树等数据挖掘技术，对主体的行业类别、规模、经济性质、注册资本等属性实行标签化，研究其行为特征对汇率、利率、政策、宏观经济形势等外部因素影响的敏感度，建立多层细分模型对企业实施分类，评估风险级别，再根据不同类别，对主体实行差异化的监管模式，改变以往以合规性监管为主的“平均用力”管理思路，对主体有选择、有重点、有区别地提供外汇服务和监管。

三是利用大数据分析挖掘隐藏价值。跳出传统的“基于经验”和“已知规则”的分析方法，利用大数据分析挖掘数据背后隐藏的价值，提升监管效率。例如：利用聚类技术挖掘异常数据，分析潜在的违规行为，提取行为特征，总结形成新的规则，提升对违规行为的预判能力；利用关联规则挖掘诸如外贸企业货物流与资金流、货物贸易与服务贸易间存在的关联关系，通过货物流与资金流的大幅偏离、服务贸易占比过高等“苗头性”线索，分析潜在异常行为；利用关联分析识别境内外关联企业，对具备利用财务关系进行资金投机炒作的企业建立关注名单，通过“政策提前介入”等方式，预防违法违规行为。

四是建立资源共享的信息传导机制。加强部门间合作，建立涵盖人民银行、外汇局、海关、工商、国税、商务部和统计局等部门的跨境资金监测联合监管数据和信息共享平台，实施全面性、综合性监管，预防重复监管，消除监管空白。鉴于反洗钱部门的特殊性，较难实现跨部门间的数据共享，可尝试建立应用级别“合作通道”，即建立授权审批跟踪机制，通过应用系统提出相关数据查询请求并获得结果反馈，帮助监管人员通过非现场实施异常资金“穿透式”监管，防止由于信息共享不畅导致的监管遗漏。

五是利用分布式存储增强系统处理能力。利用分布式存储技术，通过多台存储节点分担存储负荷，来提高系统的可靠性、可扩展性和存取效率；根据大数据海量存储压力的不同，采用不同的分布式存储技术，对跨境资金流动监测与分析等具有较为复杂查询和业务逻辑的操作，可采用分布式内存数据库如Gemfire，借用其支持横向扩展和可与现有数据库共存的特性，提供高性能的数据处理功能，并保持与传统存储方案的良好兼容性；对一些相关数据加工和分析的实时性要求不高、访问频率较低的“温”“冷”数据，可采用分布式对象存储实现方案，在降低成本的同时保持数据始终可在线访问，以此来满足日益增长的数据存储和监测分析的需求。

作者单位：外汇局宁夏回族自治区分局