新常态下商业银行信贷风险管理问题研究

郭敏

摘要：随着我国经济的不断发展，新型的经济模式已经得到了飞速的发展，并且已经适应了以往的传统型商业银行的经济模式，尤其是在信贷方面，也取得了突飞猛进的发展。针对当前商业银行信贷中的风险问题，最主要的就是找出出现问题的原因，对当前新常态下的问题进行仔细的分析，不仅能够对当前的信贷风险进行控制，同时对我国的商业银行的发展也有着非常重要的意义。就信贷交易双方存在的信息不对称性产生的利率选择效应进行模型推导，得出信贷利率过高，会产生劣质客户驱逐优质客户现象和信贷错配问题，进而导致逆向选择与道德风险问题的产生，加剧商业银行的信贷风险。基于此，本文主要對当前新常态下商业银行信贷风险管理的问题进行分析，并且提出了解决这些问题的针对性措施，仅供参考。

Abstract： With the continuous development of China's economy， the new economic model has been developed rapidly， and has been adapted to the traditional commercial banks in the economic model， especially in credit， also achieved rapid development. Aiming at the current risk problem of commercial bank credit， the most important thing is to find out the cause of the problem. A careful analysis of the current problems under the new normal can not only control the current credit risk but also play an important role in the development of China's commercial banks. This paper deduces the interest rate selection effect caused by the information asymmetry between the two sides of the credit transaction， and concludes that the high credit interest rate will cause the inferior customers to expel the high-quality customers and the problem of credit mismatch. This will lead to adverse selection and moral hazard， and aggravate the credit risk of commercial banks. Based on this， this article mainly analyzes the problems of credit risk management of commercial banks under the new normal condition and puts forward the pertinent measures to solve these problems for reference purposes.

关键词：商业银行；信贷风险；管理措施

Key words： commercial bank；credit risk；management measures

中图分类号：F830.33 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2018）06-0099-02

0 引言

自古至今，信贷风险都是商业银行中重要的风险，而商业银行的信贷风险主要是指商业银行已经外放的资金和款项，由于贷款人的问题而无法在规定的时间内完成还款，造成了资金和款项的逾期、呆滞或者是本金无法收回，从而导致商业银行的利益受到巨大的损失。所以说，采用科学合理的方式对商业银行中的信贷风险进行管理和控制能够有效的确保金融市场的稳定和商业银行的利益，对商业银行发展具有重要的作用。在商业银行的风险管理中，信贷风险是最核心的风险管理项目，一般来说，信贷风险主要是通过对风险进行识别、计量、监测和控制等，得出风险的等级、分类以及报告，确保风险和效益的均衡发展，从而提高贷款的经济效益。我国当前的金融市场非常的不稳定，而且发展情况比较复杂，商业银行面临的风险项也极具挑战性，尤其是当前的商业银行信贷风险大多为信用违约和其他的一些风险相叠加的情况，对总体的风险控制非常不利。因此，我国的商业银行就需要要提高自身的经营管理模式，对信贷方面的管理制度要进行不断的完善，提高风险管理和控制的能力，确保商业银行的利益不受损失。

1 在我国商业银行信贷风险管理的过程中存在的一些问题

1.1 不良贷款率较高

我国目前的商业银行信贷风险主要是不良贷款率高造成的，而在商业银行信贷当中的不良贷款率越高，放贷之后资金收回的几率就会越低，甚至导致商业银行的利益出现巨大的损失。经过对近些年商业银行中不良贷款率的分析，可以看出，无论商业银行属于国有银行还是股份制银行不良贷款率都是在不断上升的。而我国的不良贷款率高的问题在前些年就已经存在了，由于近几年我国的商业银行自身的不断发展和信贷管理人员的能力不断提升，目前的一些商业银行信贷不良贷款率逐渐有了下降的趋势。但是，我国目前的经济正在处于发展阶段，经济下行已经导致了压力的增大，而经济发展的周期又和商业银行中的不良贷款率又有着紧密的联系，商业银行中的不良贷款率也在不断的提升，现阶段，我国的经济进入了新常态阶段，商业银行中的不良贷款率也出现了增长。所以说，商业银行中的不良贷款率是非常重要的因素，商业银行想要控制信贷风险就一定要加强对不良贷款率的重视，采用科学的方法进行管理和控制，有效降低不良贷款率，从而提高信贷风险的控制能力。endprint

1.2 信贷风险管理内控机制不完善

当前，国际上的一些银行都有着非常完善的风险管理制度和模式，而在我国的商业银行风险管理和控制中的制度还不完善，需要我国的商业银行信贷风险管理人员不断的向国外的商业银行进行学习，总结其管理的经验，在我国的商业银行中进行科学的应用。我国的商业银行对信贷风险控制和管理时没有专门的信贷风险管理部门，对信贷风险无法实现有效的控制，并且在信贷部门与其他部門进行业务联系的制度也比较缺乏，也就是我国的商业银行如果想要对信贷风险进行管理和控制就要建立专门的信贷风险管理部门，聘请专业的管理人员，并且加强对信贷业务的管理和监督，提高防范意识。

1.3 信贷风险管理方法有待改进

有效的信贷管理方法是商业银行在信贷管理过程中面临的一项重要环节。我国商业银行在信贷风险识别上受主观判断因素的影响很大缺乏量化依据，应该严格信贷准入，将信贷政策作为客户核准、授信审批和信贷资源配置的重要决策依据，优化信贷投放，逐步改善信贷结构。

2 解决商业银行信贷风险管理中存在的问题的策略

2.1 改善不良贷款状况

在我国的商业银行信贷业务中，很少有银行会因为要保住不良贷款率的监管指标而进行不良贷款的转让，商业银行在对不良资产风险的管理和控制方面的重视力度一向都非常高，而对于改善不良贷款的情况，一般商业银行会采用两种方式：一是对一些信贷风险比较大的行业不进行放贷或者是授信并且加快退出高风险行业；二是采取贷款重组、批量转让等方式对不良信贷进行处理。同时，商业银行中的信贷业务风险管理人员要加强对信贷风险管理的分类，提高对风险管理的准确性，确保商业银行掌握的资产情况的真实性，避免在放贷中出现新的风险项。

2.2 加快建立信贷风险管理内控机制的步伐

有效的信贷风险管理内控机制建设等是商业银行风险管理的重要内容。商业银行应完善内部治理结构，建立定性、定量的管理考评制度和信贷风险管理制度，建立起一整套防范信贷风险的实施方案。我国商业银行负责信贷监管的稽核部门归本级行长直接领导，地位和职能不独立，难以对本行决策进行有效的监督。商业银行应建立以各部门的内控责任人、法律合规部内控职能、内部审计的内控监督三道防线为基础的内控组织架构。

2.3 建立科学的信贷风险管理方法

对于信贷风险的管理和控制，商业银行自身应积极的采纳新型的信贷风险管理办法，使用新型的、安全系数更高的管理工具等。首先要在商业银行进行放贷之前，一定要对企业贷款的目的进行仔细的核实，确认其贷款的真实目的，对贷款人的信用级别进行分析，对可能存在的风险项进行量化，确保该企业后期可以具备充足的资金来完成还款，在这些条件均符合要求之后在进行放贷。另外，对于信贷风险的量化问题，也要不断的完善信贷风险计量模型，确保其采用了最科学合理的方式对放贷业务进行了预警。

3 结束语

综上所述，随着我国市场经济的不断发展，商业银行中的信贷业务已经成为主要的资产业务，信贷业务的发展是商业银行发展的重要基础，也是商业银行利益增长的重要途径。而其中的信贷风险管理和控制就成为了重要的问题，如果信贷风险管理和控制不到位很可能影响到商业银行自身的发展，甚至会威胁到市场经济的稳定。所以说，新常态下加强对商业银行的信贷风险管理和控制非常重要，对我国的商业银行发展乃至金融的稳定都具有重要意义，而商业银行也可以利用对信贷风险的合理控制，实现商业银行的利益的增长，从而提高其在市场经济中的核心竞争力。

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