证券，高效控风险！

系统管理信息化

广州证券股份有限公司是广州越秀集团控股的金融机构。

随着2012年以来以融资融券及股票质押为代表的资本中介业务蓬勃发展，券商的重资本业务开始持续扩大；叠加债券市场2014年以来的持续牛市，以固定收益为代表的投资业务对证券公司资本的需求也在不断增加；在过去5年，这些都深刻改变着券商原有的盈利模式和结构，也对券商融资资金的高效管理提出了新的要求。

2014年，监管部门为推进证券公司健全全面风险管理体系，强化流动性风险管理，发布了《证券公司流动性风险管理指引》，要求持续及时关注公司的流动性风险状况，并对其进行有效识别、计量、监测和控制。

为及时准确地监控公司的流动性资产及负债状况，实现流动性风险管理数据的高度信息化，增强对流动性风险的监测和应急处理能力，2015年，广州证券启动了流动性及风险管理系统建设工程。该管理系统从公司管理实际工作出发，将流动性日常管理-融资管理-流动性储备管理-流动性风险管理紧密结合起来，形成全面完整的信息互动系统。借助信息技术系统建设，有效提升了公司流动性管理的信息化水平和效率。在此系统中，广州证券还扩充梳理了流动性储备功能，建立了现金流测算和分析框架，强化了未来不同时段的现金流缺口测算等内容，有效增强了公司流动性风险监测、分析及抵御能力。

风险管理流程化

广州证券有限公司运用自身力量自主设计研发的流动性及风险管理系统，从公司实际工作出发将资金管理的各项职能及风控管理工作融会在系统中。

资金实务的管理是测算流动性缺口、评估流动性风险的基础，风险指标及缺口的计量为资金管理工作指引方向，相互作用形成良好的循环管理链。公司结合监管管理要求和对流动性管理工作的深刻理解，将资金管理的各项职能及风控管理工作融会在系统中，提升了管理的信息化程度，实现了信息统计及测算的及时、全面性，为公司的资金管理工作提供了强有力的支持，大幅度提升了工作效率及管理能力。

系统实现了流动性管理实务一体化、实务与风险管理一体化及管理的流程化运作。流动性实务管理中日常资金管理、公司融资及成本管理，流动性缺口实时测算及内部资金转移定价的各项管理职能在系统中实现了融合及信息共享，资金管理、融资管理、流动性储备一体化管理，相互支持，互相影响，形成良好的循环资金管理链；在流动性风险管理系统中实时全方位获取实务中相关数据，实现了风险指标及时的统计与分析，填补了原有管理上的空白，促进了公司流动性风险管理；系统中更融合了审批流程、额度控制及信息记录，将审批、控制、记录、分析等多项功能在系统实现了公司流程化运作，提升了管理的信息化程度，为公司的资金管理工作提供了大力的支持，大幅度提升工作效率及管理能力。

广州证券的流动性及风险管理系统建设启动较早，为行业内推进管理系统化的排头兵，并被軟件开发商作为成熟样本在行业内广为传播，其先进理念和创新的成果得到了业内专业人员的广泛肯定。

生产管理一体化

广州证券全面风险管理体系从公司管理实际工作出发，将流动性日常管理-融资管理-流动性储备管理-流动性风险管理紧密结合起来，形成全面完整的信息互动系统，借助信息技术系统建设，有效提升了公司流动性管理的信息化水平和效率；并在此系统基础上，扩充梳理了流动性储备功能，建立了现金流测算和分析框架，强化了未来不同时段的现金流缺口测算等内容，有效增强了公司流动性风险监测、分析及抵御能力。有关人员可以实时根据业务资金使用情况、融资情况，核算公司内部资金使用成本及融资成本，并有效运用内部资金转移定价机制，每月下发内部资金使用价格，推进公司资源的优化配置，逐步实现引导产品定价，科学评价绩效等目标。资金资源、融资资源及流动性储备的信息共享，促进了公司流动性投资的发展，流动性投资收益大幅提升，资金使用效率得到有效提高。

广州证券以满足业务发展为动力，监管要求为契机，股东支持作保障，持续完善全面风险管理体系建设，重点推动系统特色发展，切实提升风险管理效能，促进实现精细化风险管理。

该系统建设提升了公司的流动性风险管理能力，将实务管理和风险量化相融合，全面地预警及应对流动性缺口及风险，有效地提高了公司流动性资源的管理效率。

实现了公司资金数据及投融资数据的及时获取，由每月手工更新推进到每日更新；缩短了信息传递时间，实际与计划测算的即时更新，在系统中实现每日、每周测算流动性缺口的功能。

实现了生产系统与管理系统的一体化，推进了数据分析及管理的全局性，实现了风险管理量化指标获取的及时性及全面性，每日测算监管风控指标、及公司最短生存期、缺口与资产配比、融资结构分析、对手集中度等多方位的风控指标。