我国国民经济核算的主要宏观经济指标相依关系分析

2019-06-22 01:00闫艳
新财经 2019年6期

摘要:文章选取了国内生产总值、最终消费支出、社会消费品零售总额和居民消费支出四个指标来分析生产类和消费类这两个宏观经济指标之间的相依关系。先根据从统计年鉴得到的四个指标1983-2016年的数据,将国内生产总值作为因变量,而最终消费支出、社会消费品零售总额和居民消费支出作为自变量建立模型。

关键词:宏观经济指标;Granger 因果关系检验;广义差分法

中图分类号:F221

一、研究背景

国民经济核算就是以整个国民经济为总体的全面核算,它以一定经济理论为指导,综合应用统计核算、会计核算、业务核算,从实物资产、金融资产、物质产品和劳务等各个角度,以各种流量和存量的形式,对能反映整个国民经济状况的各种重要指标及其组成部分作系统的测定,并把各种指标组成一个系统来综合描述一国(或地区)国民经济的联系和结构的全貌[1]。新中国成立以来,我国国民经济核算体系经历了三个发展阶段[2],第一个阶段是物质产品平衡表体系即MPS的建立和发展阶段,第二个阶段是MPS体系向国民账户体系即SNA的转换阶段,第三个阶段是SNA体系的发展阶段。第一个阶段从1952年开始,以建立MPS体系的工农业总产值核算为标志;第二个阶段从1985年开始,以建立SNA体系的国内生产总值核算为标志;第三个阶段从1993年开始,以取消MPS体系的国民收入核算为标志。

二、指标筛选

本文主要是对我国国民经济核算的主要宏观经济指标相依关系进行分析,由表1可以看出,国民经济核算的宏观经济经济指标有很多,在每个经济指标下又包含了很多具体的指标,因此若是对整个国民经济核算体系的宏观经济指标体系进行相依关系分析的话工作量很大,故在此仅选取其中的两个宏观经济指标进行分析,從而得到这两个宏观经济指标之间的相依关系。下面进行宏观经济指标的选取。

国民经济核算的宏观经济指标分为生产类、消费类、投资类以及国际经济和贸易类等十大类,在国民经济核算中,生产类是必不可少的,而在生产类中,国内生产总值又是最具有代表性的,因此在首先选取生产类中的国内生产总值。接着在剩余的九类经济指标中,由于本文要分析我国国民经济核算的主要宏观经济指标之间的相依关系,因此选取消费类中的三个经济指标,从而分析生产类和消费类这两个宏观经济指标之间的相依关系。

在选定了国内生产总值、最终消费支出、社会消费品零售总额和居民消费支出四个指标后,从中国统计年鉴找到了这四个指标从1983-2016年的数据。

三、实证分析

(一)数据来源与处理

根据从统计年鉴得到的国内生产总值、最终消费支出、社会消费品零售总额和居民消费支出这四个指标1983-2016年的数据,将国内生产总值作为因变量为Y,而最终消费支出、社会消费品零售总额和居民消费支出作为自变量,分别为X1、X2和X3。所有数据均来源于《中国统计年鉴》。

(二)Granger 因果关系检验

先对1983-2016年的国内生产总值、最终消费支出、社会消费品零售总额和居民消费支出数据进行Granger 因果关系检验,得到Granger 因果关系检验结果。实验结果表明在0.05的显著性水平下我们可以认为国内生产总值与最终消费支出和居民消费支出之间均存在双向的Granger 因果关系,即国内生产总值是最终消费支出和居民消费支出的Granger 因果关系,反过来,最终消费支出和居民消费支出也是国内生产总值的Granger 因果关系,而国内生产总值与社会消费品零售总额之间存在单向的Granger 因果关系,即社会消费品零售总额是国内生产总值的Granger 因果关系,而国内生产总值不是社会消费品零售总额的Granger 因果关系。

(三)平稳性检验

在实际问题中,时间序列数据常是非平稳序列。如果对非平稳序列进行计量分析,往往会出现“伪回归”的问题。因此,在对时间序列数据进行回归时,前提是各变量平稳或者同阶单整。检测序列平稳性的方法为单位根检验,一般有六种单位根方法,分别是ADF检验、PP检验、DFGLS检验、NP检验、ERS检验和KPSS检验。ADF检验、PP检验和DFGLS单位根检验方法在实际研究应用中出现较多,出现的时间也较早。本文使用常用的ADF单位根检验法对四个变量数据分别进行检验判断是否为平稳序列。ADF单位根检验的原假设是序列至少存在一个单位根,备择假设是序列不存在单位根。由ADF单位根检验结果,四个变量的ADF值都大于1%水平的临界值,说明四个序列均为平稳序列,可以直接进行建模分析。

(四)参数估计与检验

以国内生产总值为因变量Y,最终消费支出、社会消费品零售总额和居民消费支出分别为自变量X1、X2和X3,建立多元线性回归模型进行参数估计,得到参数估计方程如下:

可以发现,回归模型的DW值都较小,在给定5%的显著性水平下,查DW统计表可知模型中残差项存在着正自相关问题。

因此,模型估计的t统计值和F统计值不可靠。本文使用广义差分法对自相关问题进行处理,得到回归结果。

可以得到广义差分法对自相关问题进行修正后的回归模型如下:

经修正后,模型的DW值为1.8349,落入无自相关的区域中,即模型的自相关问题得到了很好的修正。下面考虑模型的显著性以及拟合优度问题,由表5可以明显的看出最终消费支出、社会消费品零售总额和居民消费支出三个自变量的p值均为0,也就是说最终消费支出、社会消费品零售总额和居民消费支出为自变量三个自变量在0.01的显著性水平下均显著。除此之外,关于模型的判定系数,广义差分法修正后的模型的判定系数为0.9983,调整的判决系数为0.9982,具有很高的拟合优度。总的来说,模型的拟合度很好。

四、结论

文中先根据从统计年鉴得到的国内生产总值、最终消费支出、社会消费品零售总额和居民消费支出这四个指标1983-2016年的数据,将国内生产总值作为因变量,而最终消费支出、社会消费品零售总额和居民消费支出作为自变量建立模型。

1.先对1983-2016年的国内生产总值、最终消费支出、社会消费品零售总额和居民消费支出数据进行Granger 因果关系检验,最终得出在0.05的显著性水平下国内生产总值与与最终消费支出和居民消费支出之间均存在双向的Granger 因果关系,而国内生产总值与社会消费品零售总额之间存在单向的Granger 因果关系。

2.以国内生产总值为因变量,最终消费支出、社会消费品零售总额和居民消费支出为自变量的参数估计方程并进行广义差分修正。最终发现模型参数均在0.01的显著性水平下均显著。并且模型的判定系数为0.9983,调整的判决系数为0.9982,具有很高的拟合优度。最终消费支出和居民消费支出对国内生产总值有着正向的影响,而社会消费品零售总额对国内生产总值有着反向的影响。

参考文献:

[1]许宪春.中国国民经济核算体系的建立、改革和发展[J].中国社会科学,2009,06:41-59.

[2]张东光.主要宏观经济指标与资源环境综合核算研究[D].山东大学,2006.

[3]陈海明.宏观经济主要指标与重点行业增长[J].证券导刊,2005,16:41-45.

[4]商广霞.关于我国主要宏观经济变量周期波动的实证分析[D].吉林大学,2011.

作者简介:闫艳(1985—)女,汉族,河南信阳人,在读博士,中南财经政法大学讲师,研究方向:应用统计。