贸易广度、贸易平衡与公共支出规模扩张——基于内生增长模型与省级政府面板数据的实证研究

朱 军

(南京财经大学财政与税务学院,江苏 南京 210046)

一、引 言

随着市场化经济发展的深入,政府公共支出规模不断扩张成为各国学者长期广泛关注的重要问题。这其中瓦格纳法则 (Wagner's Law)是对这一问题的最早统计归纳,随后 Peacock-Wiseman (1961)提出了解释政府公共支出规模扩张的梯度增长理论[1],Musgrave(1959)和Rostow(1960)各自提出了公共支出规模扩张的“经济发展阶段论”[2][3]。而对于影响公共支出规模大小的相关因素,可以从宏观经济因素、政治体制特征和社会文化传统来分析。这样的因素可以包括教育需求、政治体制、城市化水平、财政分权等等。对于不同影响因素的具体效应,相继有较多的论述。这其中,贸易开放程度是一个颇具争议的因素。Rodrik(1996)基于跨国截面数据最早研究了贸易开放度与政府公共支出规模之间的经济关系,认为随着一国开放程度的提高,政府会不断增加公共开支应对国际贸易中的各种风险[4]。而Alesina和Wacziarg(1997)认为:如果考虑人口因素的影响,贸易开放度与政府公共支出的关系并不明显;但是贸易开放度与政府转移性支出之间的关系比较明显,贸易开放程度越高则政府转移性支出会较高[5]。Balle和Vaidya(2002)基于美国地方政府的数据研究认为:贸易开放度与政府支出规模之间的关系为“正”但不显著,而贸易开放度与公共福利支出规模、保健支出规模显著正相关[6]。Alesina,Spolaore和Wacziarg(2002)讨论了国家规模及其改变对国际贸易模式的影响,认为应从国家规模的角度重新审视国际经济整合的历史及其经济绩效[7]。Islam(2004)基于六个国家的时间序列数据分别检验了各国政府规模与对外开放、贸易条件的波动性关系,研究认为这一关系既存在“正相关”关系又存在“负相关”关系[8]。Garen和Trask (2005)采用了一些不可量化的指标 (如政府对国有企业的所有权、价格控制等)来衡量政府规模。当采用不可量化的指标来衡量政府规模时,研究发现经济越不开放其政府规模越大,且与贸易壁垒高度正相关[9]。Gemmell,Kneller和Sanz(2008)将外国直接投资 (FDI)与国际贸易规模放在一起研究其对政府公共支出结构的影响[10]。Dreher,Sturm和Ursprung(2008)基于面板数据讨论了贸易开放对公共支出结构的影响[11]。Epifani和Gancia(2009)认为贸易开放扩大政府财政支出规模有两条途径:一是贸易开放增加了国内的税收规模,从而增加了财政收入和财政支出规模;二是贸易开放增加了经济风险和公共转移需求,因此需要更大的财政支出规模[12]。对于中国贸易开放度与公共支出规模的关系,我国学者也相继进行了一些研究。余官胜 (2010)研究认为贸易开放对我国政府财政支出规模存在先抑后扬的“U型”影响[13]。杨灿明,孙群力 (2008)讨论了外部风险对中国地方政府规模的影响,认为外部风险导致了地方政府规模的扩大,且外部风险与社会保障和社会福利支出显著正相关[14]。徐琰超,沈拓彬等 (2010)基于县市级政府的面板数据研究了FDI和政府规模之间的关系,发现随着FDI占GDP比重的增加,政府规模不断扩大[15]。通过上述的综述可知,关于贸易开放与政府公共支出之间的关系存在争议,对于这一关系的理论分析有所不足。目前的研究或是论述这一经济效应的存在性、方向性,或是基于内生增长模型下的正向关系进行经验分析(徐琰超,沈拓彬等,2010)。

目前,这一研究的争议性来自于对政府支出规模、贸易开放度的度量方法不同,影响公共支出规模的变量选取不同,也来自于经验研究中计量方法的不同。在此,本文基于包括政府公共支出的产出函数,综合考虑对外开放对于消费者具有的福利效应,构建了一个内生增长模型从理论上讨论了贸易开放对政府公共支出的经济效应,特别分析了反映贸易结构的贸易平衡度对公共支出规模扩张的影响。本文的理论模型说明,政府支出对政府公共支出的影响既可能是正的,也可能是负的。基于代表性的政府支出规模度量方法和贸易开放度度量方法,并且基于更为合理的变量选择,本文从实证上检验了贸易广度、贸易平衡度对政府支出规模扩张的经济效应。具体,本文第二部分进行了理论分析,第三部分进行了实证分析,最后一部分进行了总结。

二、理论模型

(一)理论分析

贸易广度的提高可能会降低一国人均公共服务的供给成本。基于Alesina和Wacziarg(1997)这一考虑的效用函数[5]和Barro(1990)的生产函数[16],本文构建了如下的内生增长模型。假定经济系统中建立在人均消费Ct和人均公共支出gt上的消费者优化问题为:

其中:φ是正的时间贴现率,δ是效用的参数。

定义经济系统中考虑贸易开放效应的生产函数为:

其中:At代表技术进步率,kt代表人均资本存量,Et代表人均贸易规模,yt代表人均产出。假定生产函数中的相关参数满足条件0

在初始资本存量k0给定的情况下,代表性消费者的问题就是在 (2)、(3)约束下实现消费者总效用的最大化。定义Hamilton乘子为μt,求解这一经济系统的优化问题得到一阶条件:

整个系统在平衡增长路径上的经济增长率η为:

则在稳态时经济系统满足如下的条件 (各相关变量取稳态时的经济值):

根据这一基础理论并且结合实际经济发展,贸易开放导致公共支出规模扩张的原因主要包括以下几个方面:(1)政府应对贸易过程中的外部风险需要增加相应的公共支出;(2)为保护本国产业或是行业的发展,制定导向性的支持政策;(3)在国际贸易规则下采购质优公共产品或是服务带来的支出增加;(4)促进贸易、深化贸易时优化政府行政服务水平带来的支出增加,等等。贸易开放可能抑制公共支出规模的扩张,原因主要包括以下几个方面:(1)分工使得贸易开放后一国公共服务的供给成本下降;(2)贸易开放使得一国在“干中学”的过程中技术进步,带来政府采购成本的下降;(3)贸易开放使得一国的资本回报率与国际接轨,降低投入成本并增加总产出。在此,本文认为:贸易开放度对公共支出规模的经济效应取决于这一过程中“扩张效应”和“抑制效应”的对比关系,这一效应具有时间和空间的适应性。这可以更好地解释目前的研究争论。而当期贸易开放是体现了“扩张效应”还是体现了“抑制效应”,则可以通过下述的实证模型进行分析。

(二)实证模型

对于贸易开放对我国当期政府公共支出规模的经济效应,基于地方政府公共支出决定的相关因素,本文构建如下的实证模型。

其中:i代表截面地区项,t代表时间序列项,GGDPit代表政府公共支出的规模 (政府公共支出占GDP的比重),Lnlit代表经济中人口规模的对数项,Topenit代表贸易的广度水平 (进出口总额占GDP的比重)。Xit代表其他影响公共支出规模扩张的因素,其中:Fait代表经济中的金融活跃程度, Pedit代表经济中的人均义务教育需求,Fedit代表各地的分权水平,Ublit代表城市化水平,Cit与εit分别代表回归常数项和误差项。特别地,为了反映一个地区贸易平衡度的影响,本文定义Ropenit代表贸易平衡度 (进口总额占出口总额的比例),相应的实证模型如下:

本文选取政府公共支出占GDP的比重来度量“政府支出规模”,避免直接使用“政府支出总量”的多方约束。因为本年度政府支出总量受限于上年度的预算安排,并且政府支出总量较多地受限于制度变量 (如税制安排),容易忽视其与GDP增长的内生关系,也难以纳入其他变量进行分析。

三、实证分析

(一)数据处理

基于上述的实证模型,本文获得的基本数据情况如下 (此处,为了保证数据的统一性和完整性,本文的地方公共支出为“地方一般预算支出”。1997年重庆从四川划出成为直辖市,涉及到多个数据的合并问题,本文在进行实证分析时未考虑这两个地区)。

表1 各地区相关变量及其数据来源

基于上述的基本数据,本文获得各相关变量的核算统计量。历年地方公共支出规模GDDP为G/ GDP。采用World Bank的贸易广度核算标准,定义历年的贸易广度水平Topen为Open/GDP,历年贸易平衡度Ropen为Import/Export,金融活跃度Fa为Loan/Saving,人均义务教育需求Ped为 (Estudent +Mstudent)/L,各地区的分权水平Fed为LR/TR,城市化水平Ubl为UL/L。基于上述的基础数据和核算方法,我国政府公共支出规模GDDP与贸易广度水平Topen在区域间的变异情况如图1。

图1 公共支出水平与贸易广度水平的变异系数

通过上述的变异水平图可以发现:各个地区贸易广度的变异水平在1985年之后逐渐增大,进入2000年之后又相对平稳。而公共支出水平在地区间的变异程度较大,部分地区支出偏离平均水平较大。进入2000年之后政府公共支出的变化频繁,但是幅度明显低于1999年之前的水平。从而在最近的时间段内分析贸易开放度与公共支出规模之间的关系具有一定的对应性。

(二)实证分析结果

模型中相关变量进行了对数化处理,多数变量为比例值,在一定程度上避免了自相关和异方差问题。而考虑到因变量为公共支出占GDP的比重,而不是公共支出总量,采取非动态的面板数据模型更为合理。对此,基于上述实证模型得到如下的分析结果:

表2 贸易广度对公共支出影响的经济效应

表3 贸易平衡度对公共支出影响的经济效应

根据Alesina和Wacziarg(1997)对人口变量控制的考虑[5],本文分别采取附加人口和未附加人口的模型进行分析。结果表明有无人口变量并不会对贸易广度和贸易平衡度的回归结果产生根本性的变化。通过表2中的实证分析结果可知:贸易广度对公共支出规模具有明显的扩张效应 (Topen的回归系数>0)。在1978-2008年的整个时间段内回归结果并不统计显著。但不论是否附加人口,在1978-1994、1995-2008的时间段内,贸易广度对政府公共支出规模具有扩张效应,并且在1995 -2008期间回归结果均是在1%的水平上统计显著的。

就进口量占出口量的贸易平衡度Ropen来看,其对公共支出规模同样具有一定的扩张效应,但回归结果有其自身的特点。在1978-2008年的整个时间段内,回归结果统计显著,但是偏离无效应的幅度较小。分区间来看,在1978-1994年间贸易平衡度对公共支出规模具有显著的扩张效应(在有人口和无人口的模型中,均是在1%的显著水平上大于零),但是在1995-2008期间内贸易平衡度对公共支出规模的扩张效应并不统计显著。

四、结论性评价

通过一个包括贸易影响的内生增长模型,本文从理论和实证上分析了贸易开放对我国政府支出规模的扩张效应。在理论上,本文认为:贸易开放对政府公共支出规模既可能具有扩张效应,也可能具有抑制效应,取决于哪一种效应占主导地位。

基于省级政府的面板数据,认为:当期贸易广度对我国地方政府的公共支出规模具有一定的扩张效应,这一效应在各个时间段均是统计显著的。并且1995年之后的贸易广度对政府支出规模的扩张效应高于分税制改革前期。这说明在参与国际经济合作的过程中,对外贸易对公共支出规模的扩张效应大于抑制效应。或者说,在化解外部经济贸易风险、遵循国际规则深化政府采购协议(GPA)的过程中增加了政府公共支出。与此同时,参与全球分工带来的公共服务供给成本降低额并不足以弥补增加的公共支出。因为明显地,中国人力资源成本在国际上具有优势,从而贸易开放并没有使我国公共服务的人均供给成本下降。

而从贸易平衡度来看,1994年分税制改革以来的持续贸易顺差使得我国的贸易平衡度维持在0.87的平均水平上,其对公共支出规模的影响不显著。1994年之前我国的贸易平衡度较高,多个年份在1的水平之上。对比之下反映了“贸易逆差”对政府支出规模扩张的显著影响。这说明:在贸易开放初期,“出口导向”的经济驱动使得政府不断提高政府支出、优化公共服务以增加出口。而1994年后的“出口导向”经济逐渐成熟,竞争白热化使得政府这一方面的支出政策逐渐同质化,也逐渐“淡化”,从而使得贸易平衡度对公共支出的扩张效应并不明显。

综上所述,在总量上我国对外贸易对政府公共支出规模具有扩张效应,但是在贸易顺差之下贸易平衡度对政府公共支出的影响不大。从而控制贸易规模、调整贸易结构,加大进口、优化出口质量对于控制政府公共支出规模较为重要,这也是提升我国经济发展质量的一项政策措施。因为加大国内所需产品的进口在某一方面能够提高公共服务的水平和效率、降低行政成本,优化出口质量后的技术提升将使本国的政府采购成本降低。

最后,本文的研究可以在更低级次的政府开展,譬如以县 (市)级政府为研究对象。而考虑到政府的支出分类,本文缺乏对政府支出结构的研究,也未纳入Garen和Trask(2005)采用的一些不可量化的指标来定义政府规模[9],以上问题或不足有待后续的研究进行完善。

[1]Peacock,A.and J.Wiseman.The Growthof Public Expenditure in the United Kingdom[M].London:George Allen and Unwin.1961.12-34.

[2]Musgrave,R.A.The Theory of Public Finance:A Study in Public Economy[M].New York:McGraw Hill.1959.310-355.

[3]Rostow,W.W.The Stagesof Economic Growth:A Non-Communist Manifesto[M].Cambridge:Cambridge University Press.1960.4-16.

[4]Rodrik,D.Why Do More Open Economies Have Bigger Government?[R].NBERWorking Papers No.5537,1996.

[5]Alesina,A.&R.Wacziarg.Trade,Openness,Country Size and the Government[R].NBERWorking Papers No.6024,1997.

[6]Balle,F.&A.Vaidya.A Regional Analysisof Openness and Government Size[J].Applied Economics Letters,2002,9(5):289-292.

[7]Alesina,A.,E.Spolaore&R.Wacziarg.Trade,Growth and the Size of Countries[R].Harvard Institute of Economic Research,Discussion Paper Number 1995,2002.

[8]Islam,M.Q.The Long Run Relationship between Openness and Government Size:Evidence from Bounds Test[J].Applied Economics,2004, 36(9):995-1000.

[9]Garen,J.&K.Trask.Do More Open Economies Have Bigger Governments?Another Look[J].Journal of Development Economics,2005,77 (2):533-551.

[10]Gemmell,N.,N.Kneller&L.Sanz.Foreign Investment,International Trade and Size and Structure of Public Expenditures[J].European Journal of Political Economy,2008,24(1):151-171.

[11]Dreher,D.,J.Sturm&W.Ursprung.The Impactof Globalization on the Composition of Government Expenditures:Evidence from Panel Data [J].Public Choice,2008,134(3):263-292.

[12]Epifani,P.&G.Gancia.Openness,Government Size and the Termsof Trade[J].Review of Economic Studies,2009,76(2):629-668.

[13]余官胜.贸易开放和政府财政支出规模 [J].东北大学学报 (社会科学版),2010,(1):19-22.

[14]杨灿明,孙群力.外部风险对中国地方政府规模的影响 [J].经济研究,2008,(9):115-121.

[15]徐琰超,沈拓彬,尹恒.FDI与政府规模、支出结构:理论及证据 [J].金融评论,2010,(2):39-47.

[16]Barro,R.J.Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth[J].Journal of Political Economy,1990,98(5):103-126.