经济学的理性假设辨析

李佩　张宇

摘要：理性历来是经济学研究秉持的最基本的行为假设，然而自从其概念诞生以来，经济学家们对它的理解与解释却众说纷纭。理性的框架应界定为：利己性、最优化与偏好一致性。对理性假设应该采取秉持实证主义思想，维持理性假设的态度与措施；当理论与现实矛盾时，谨慎地适当地扩展理论模型或环境假设，扩展的底限是维持理性的内在一致性，上限则取决于理论的一般性与现实性的权衡。

关键词：经济学；理性；利己；最优化；偏好一致性；实证主义；效用最大化；证伪原则；有限理性假说

中图分类号：F011 文献标识码：A 文章编号：1007-2101（2014）06-0009-04

一、引言

经济学是研究稀缺资源配置的学问，其研究建立在对人类选择行为分析的基础上。但与社会学、人类学、心理学等其他行为学科最大的区别在于它是以理性主义来构建整个研究范式与理论体系的。现代经济学流派众多，理论主张各不相同，但都秉持相同的基本假设：理性人假设。理性的概念是新古典经济学建立后诞生的，然而经济学家们对它的理解与解释却众说纷纭。其中有代表性的意见包括：（1）认为理性是最优化或效用最大化[1] [2]；（2）认为理性是自利、极大化以及与他人自利行为的一致性[3]；（3）认为理性是偏好的一致性[4]；（4）理性包括完全的解读能力、稳定一致的偏好以及不确定条件下用期望效用进行评价[5]，等等。而且大部分“非理性”是由于对理性的不同定义造成的[6]。鉴于此，本文试图通过对这些概念的梳理和辨析，建议性地提出一个统一的理性框架：利己性、最优化与偏好一致性。同时，对于和理性相关的众多容易混淆的概念：最优化、效用最大化、经济人、理性、利己、偏好一致性、性状良好的偏好等，进行逻辑关系论证，从新的视角来解释新古典模型的假设的合理性与必要性。

另外，来自各个行为学科越来越多的经验事实对理性假设提出了挑战。当经济学家给出某种经济学的解释时，这一解释的实质必须是经济学理性主义的。因此，传统经济学必须面对的质疑是：如果人们并不是按照理性的方式去决策，那么我们运用理性的逻辑推理与计算来解释与预测人类行为的做法是否还有意义？于是，当代经济学面临着这样一个困境：要么坚持经济学理性主义，但是也许不得不放弃对许多重大问题的解释； 要么修正经济学理性主义，而由此不得不导致对经济学基础的怀疑甚至动摇[3]。面对这些挑战应该采取什么态度和做法，是本文讨论的第二个问题。

二、利己性假设

人的利己性是现代经济学的一个基本假设。这一人性假设一般认为是来源于亚当斯密的《国富论》。斯密非常有洞察力地发现，在一定的制度安排，即自由竞争条件下，人类追求自我利益的自然倾向将带来整个社会的福利，就像被“看不见的手”支配，达成私人利益与社会利益相一致的状态，而社会为此却几乎不必付出任何代价。可以说，自利的人性假设是斯密“天赋自由”理论体系的根本出发点。根据斯密的经验观察，这个假设是合理的并广泛存在的，是最可靠的人类行为动机；而且，如果自利是合理的，能使我们用最低的制度安排成本来达到理想的资源配置效果。然而这并不能说明斯密承认人的行为唯一的被自利性诱导。一方面，斯密的自利假设是指开明的自我利益，即追逐自我利益并迎合他人的自我利益，这不同于“自私自利”，其本身带有一定程度的利他倾向。另一方面，就斯密本人而言，其对人性的假设也是两个层次的，一是在《国富论》中提出的自利性，另一个就是在《道德情操论》中提到的“同情心”，即社会性，也就承认了社会规范在人的行动中的重要作用。

同时，来自行为经济学的越来越多的经验证据也表明人们存在社会偏好，主要包括利他偏好①、不平等规避偏好②及互惠偏好③，分别对应着人们的善良、公平和互助特性[7]。这些社会偏好质疑了利己假设的合理性进而对经济学的理性基础提出挑战。面对这种挑战，主流经济学家（理性假设的维护者）给出大致两种观点：一是放弃利他假设，将纯粹的利己假设作为工具主义的假设。只要能准确解释与预测人类行为，则不必在乎与要求利己前提的正确性，而将人类行为看做仿佛是在进行效用最大化的行为。理由是利己假设具有难以舍弃的优点：能以最少的公理解释最多的现象。这个观点是以弗里德曼的实证主义方法论为基础的[8]。二是力图证明利己前提的合理性与现实性，主张利他行为的理性化。该观点认为人的社会性归根结底是基于人的自利性基础之上的“启蒙了的利己主义”。具体地说，我们可以通过对效用函数的重构，如纳入对公平、互助等亲社会因素以及声誉等长期利益的诉求，将利他行为解释为能带来自身效用的提高——非短期直接经济利益的提高但是长期的总效用的提高。现在更多的研究尤其是行为经济学方面的研究本质上倾向于后者。虽然他们主张修改甚至放弃理性的经济人假设，建立新的行为经济人假设[5]，但本质上还是理性化的思路，用最优化的数学方法来规划和解释人们“系统偏离理性”的行为。

本文基于第二种观点，主张将利己的概念由追求个人物质利益扩展为追求自身效用的提高，从而可通过技术性手段（扩展效用函数）来维持利己假设的合理性，本文称之为“广义的利己”。值得注意的是，即使采取技术性手段将利他行为纳入利己的范畴，但我们追求的利己的合理性和现实性仍然依赖于对人类本性的讨论：人为什么是利己的？一种较有前途的观点来自进化生物学的证据，认为利己有利于最大化生物的适存性[4]（虽然生物受制于能力，并不直接最大化其适存性，如飞蛾扑火），从而作为基本的基因保留了下来，那些不具有利己本性的人类会被拥有利己本性的人类击败而被自然选择淘汰。基于同样的逻辑，可以解释下文将讨论的最优化与偏好一致性假设的合理性，不再赘述。

然而，我们也要提防这种技术手段的滥用：试图将所有事务都纳入效用函数，用纯粹形式上定义的“效用”，来囊括人类实际追求的任何目标。在这个问题上，杨春学的观点比较典型。他同样反对用效用函数来解释一切的经济学帝国主义思想，认为对利己行为进行拓展的边界在于个人行为是否涉及对个人利益的无报偿的明确牺牲[9]，但理由是经济人假说只在分析严格的市场关系与单纯的互动交换活动时有很强的解释能力。笔者认为，经济学的理性范式是一种思维方式，可以用来解释大多数的人类行为而不仅局限于经济行为。贝克尔在《人类行为的经济分析》中也说道：“经济学之所以有别于其他社会科学而成为一门学科，关键所在不是它的研究对象，而是它的分析方法。”[10]之所以不能无边界地拓展利己的外延，是因为这样会使理论陷入过于一般化的泥潭，导致如布坎南所说的现象：它赋予我们解释每种行为的能力，但最后却什么也不能解释。因此我们需要谨慎地选择哪些因素可以被“合理地”纳入效用函数。例如，前文对社会偏好的描述就在维持理性假设下，通过将与古典自利假设有着明显涵义辨识度的一些社会性情感因素纳入到效用函数中，建立了能够体现人类心理学特征的简约效用函数，从而能解释一大类现象并能够做出推断；而与之相反的是难以量化并缺乏一致性的情绪因素，表现为难以在偏好序列中被描述为特定的消费数量，并在消费束之间进行比较④，因而不宜纳入效用函数。

三、最优化假设

同理性假设一样，最优化假设也是伴随新古典经济学而诞生的。马歇尔、瓦尔拉斯、帕累托、埃奇沃思等新古典经济学代表引入几何与数学的方法来解释与验证斯密以来的古典经济学与奥地利学派的边际主义观点，使经济学从主观学科变为数量化的客观学科。这种解释人类行为的方法同时也给行为假设提出了更高的要求：寻求最优。通过最优化假设可以很方便地利用约束最优化的数学技术来分析人们的选择，奠定了消费者理论、厂商理论，以及建立在两者基础之上的市场理论。其后的一般均衡理论、福利经济学定理等也都以最优化假设为微观基础。

然而值得注意的是，最优化假设本身——人们会选择最好的东西——并不苛刻，甚至是很合情合理的。最优化只是人们的一种行为倾向，本身并不意味着能够获得最优的结果⑤。使最优化看起来遥不可及的并不是假设本身，而是可实施最优化的前提，即假定人们拥有并且知道一致性的偏好。新古典模型正是通过假定偏好已知从而将最优化与所需的信息分开，并且通过显示偏好原理使得可以从人们被假定的最优选择中观察到偏好信息。因此，我们应当谨慎地对待最优化的假设，避免将其赋予过多的内涵而导致其脱离现实，变成不可能实现的纯粹工具性的假设。

最初的新古典模型中效用最大化是在确定和非策略环境下的应用，但由于最优化假设具有优良的数学性质，有时我们需要对其作出合理的扩展性解释以保证在面临其他环境条件下依然能够使用最优化的数学工具。目前主要有两种有意义的扩展。

第一，当人们面临不确定条件时，按期望效用最大化的原则行动⑥。期望效用函数描述了人们对不确定状态的偏好，也提供了强大解释力，却受到一些经验事实的挑战，如Allais悖论。对此，有学者认为这个“悖论”应归因于受试者的表现失误而非理性⑦失灵；而更多学者则是对期望效用模型进行改进，最常见的是用主观概率代替客观概率，如Kahneman的前景理论效用模型[11]与Quiggin的排序依赖期望效用理论[12]，但本质上仍然是用最优化的思想与数学工具来解释人们的行为。因此，笔者认为期望效用最大化不是理性的必要条件，但效用最大化的思想在不确定状态下仍然有用，这也是经济学区别于心理学等其他行为科学的解释框架的本质差异。在不确定状态下，我们可以通过效用函数的改进即加权的效用函数而增加解释力。

第二，当人们面临策略环境时，会考虑其他人的自利和最优化选择，即“理性的共同知识”。它要求人们使用混合策略与逆向归纳的方法去行动。这个问题上受到的经验证据挑战主要是群体中的理性个体间如何协调的问题。典型的是：（1）模型本身会出现个人理性导致“集体的非理性”的结果，即均衡结果使所有理性个体均不满意（如囚徒困境）；（2）无法解释实验中经常出现的违反效用最大化的配合行为。汪丁丁认为理性到此走到了尽头[3]。而笔者认为不能简单地基于这些经验结果来否定最优化的解释，而应在最优化的基础上寻找其他变量进行解释，如将相关均衡作为更自然的均衡概念[4]。

四、偏好一致性假设

在标准经济理论中偏好一致性被描述为三个公理：完备性、反身性、传递性[13]。实际上，这三个条件都非常合理地描述了人们的行为特征。真正使得偏好一致性显得遥不可及进而使理性显得不切实际的是一致偏好的可获得性⑧。但如果失去可获得性，意味着我们不能使用效用函数来描述偏好，从而失去了建模的基础。因此，新古典模型中的偏好一致性隐含了其可获得性。由于偏好与“无差异”概念包括了在无限接近的商品组合之间所作的成对比较，因此它的内省性和不可观测性，使人们在从序数效用的微积分中取得标准结果上倾注了过多的精力[14]，也使这个假设变成了理性含义中最强的。各种对理性的质疑本质上是人类受制于环境或心理因素没有能力获得其一致性的偏好。

在一致性的含义上，金迪斯（2011）给偏好一致性增加了一个新的要求[4]：无关其他选择的独立性⑨。但本文认为是不必要的。因为完备性是独立性的充分条件，任何违反独立性的事实都表现为偏好逆转，而偏好逆转本身就是对完备性的否定。同样以鱼与肉例子来说明：此人原偏好为肉优于鱼，出现虾后偏好为鱼优于肉，则肉与鱼是不可比较的，完备性被打破。

许多经验事实对偏好一致性提出质疑，即偏好逆转现象，上例便是一个。一般地，我们可以通过纳入当前状态因素并增加消费束的维度来维持偏好一致性。以上例来说，我们可以加入食物的品质状态，将鱼分为优质鱼与普通鱼来改善选择集，这样偏好顺序依次为优质鱼、肉、普通鱼，满足一致性。另外一个经典的例子是时间不一致性。大量的实验证明了人们表现出系统的对近期贴现率更高而对远期贴现率更低的倾向，导致两次选择发生矛盾。这种情况依然可以将时间状态考虑进来，增加选择空间的维度（将一个商品分为若干时间点的商品），解决一致性冲突问题；然而更主流的做法是通过改造效用函数（如双曲贴现模型）来维持一致性。

五、理性的内在一致性与边界

理性的内在一致性体现为其三层含义间是相容的。关于最优化假设与利己假设的关系，一般认为前者是更强的假设[1] [2]，但将利己的概念扩展后，有必要重新讨论两者的关系。以新古典消费者理论为例，最优化假设意味着人们总是选择能够支付得起的最好的东西[13]，从边沁的功利主义的效用概念来看，最好的东西能给人带来最大的幸福和满足感，因此效用最大化隐含了古典的利己目标。但自从萨缪尔森在《经济分析基础》中剔除了效用最大化的享乐主义假设，主流经济学家更倾向用序数效用取代基数效用。这样，效用最大化只是意味着消费者可以从其选择集中挑出弱偏好与其他所有消费束的消费束，即序数效用的最大限度的提高，不纠结于物质利益甚至社会偏好带来的幸福与满足感，可能与传统的利己概念不吻合，但满足广义的利己假设。因此，扩展后的利己假设仍然是最优化假设的必要条件，但两者都是以假定的一致性偏好或序数效用为基础，脱离了古典和功利的意义，区别只是前者寻找上优集而后者寻找最优集。

可以从数学上证明，偏好一致性能保证至少存在一个效用函数来描述该偏好，使得人们的选择行为就像在最优化该效用函数一样[4]。因此，如果给定一个一致性偏好，行为人选择其中弱偏好于其他消费束的消费束来最大化其效用就是自然而然的事情了，即一致性偏好是最优化的充分条件。但如果仅满足于此，人们有可能面临无穷个无差异的最佳选择，使得最优化的结果并不令人满意。为了避免这种窘境，新古典模型缩小了偏好的范围，提出了比一致性偏好更严格的假定：偏好的单调性与凸性（合称为性状良好的偏好），从数学上保证了极大值二阶充分条件与效用函数的严格拟凹，保证了最优选择变成唯一的约束绝对极大值，即唯一的效用最大化选择。由此，与理性相关的概念关系为：性状良好偏好？圯唯一最优？圯一致性偏好？圯最优化？圯利己⑩，其中，后三者是理性的三个含义，是内部一致的。

通过对理性三层含义的辨析，可将其定义为行为人拥有一致性的偏好，并能在给定的偏好中做出效用最大化的选择{11}。它的所有含义都是在描述人们是如何做选择的，是最基础的行为假设，也是经济学的立足之本。理性是经济学的边界，如果我们脱离了理性假设，也就脱离了经济学的研究范围。

当理性假设面临经验事实的挑战时，我们的态度应该如何，这涉及经济学方法论的问题，主要有两大方向：一是规范主义，主张严谨的演绎推理；二是实证主义，重视与现实的一致性。两个比较极端的典型是奥地利学派的米塞斯与开创货币主义学派的弗里德曼。米塞斯在其代表作《人类行为》中主张纯经济科学是彻底的先验论，反对经验研究或历史检验[15]。这便对前提的现实性有很高的要求，因此他反对计量经济学与数学，认为是“从错误的假定推出错误的结论”。相反，弗里德曼认为评价经济学模型的唯一标准是其解释与预测现实的能力而不是其假设的现实性。他认为，一个理论越是重要，其假设就越不现实；如果一个理论提供足够精确的预测，那么其假设甚至可以是错误的[8]，并用波普的证伪理论{12}支持其观点。这个观点为大量使用数学与计量经济工具提供了合理性，也是目前经济学的主流思想。

笔者认为在对理性的态度上，应该秉持弗里德曼的实证主义思想与证伪原则。因为：（1）它本身非常接近人们的行为方式；（2）可以避免很多对理性存在性与合理性的追问；（3）最重要的是维持了经济学简洁优美的基础假设，使理论具有很强的一般性。理性的最大优势在于可以通过最少的假定解释大部分现实，使我们能够利用数学工具得出准确的并能进行实证检验的定量结果。对理性的质疑与修改难免会使我们丧失这种分析优势。西蒙的有限理性假说质疑了“完全知识”与“完美的计算与推理能力”，并由此提出以“满意度”来代替效用最大化的目标，只是对理性做了很小的背离{13}，但是也造成了分析工具的不完备[9]。正如宾默尔所言：“（理性假设）唯一的优点就在于，所有的其他替代物都比它更差”[16]。因此，经济学研究应该以理性为基本信条。值得注意的是，此处的理性是指广义的利己，最优化与偏好一致性，虽然我们可将理性作为工具主义假设，但应该尽量使其他假设更接近现实或者有心理学依据支撑，从而防止概念滥用，并增强解释力。

当由理性假设推演的理论受到经验事实的质疑时，一般有三种做法：修改理性假设（行为假设），修改其他前提假设（经济环境假设），修改模型变量。我们应该首先考虑对理论模型的适当扩展或对其他前提假设尤其是隐含假设的修改，而非修改经济学的基础假设。而且，对其他两个的扩展也不能违背理性，这应该是经济学理性主义的底线，而扩展多少则取决于对理论的一般性与现实性的权衡。一般地，模型限定的前提越多，加入的变量越多，其解释具体现象的能力越强，但模型的简洁性与理论的一般性会越差，能解释的现象越少。

六、结论

笔者在前人研究的基础上对经济学中的理性概念进行了辨析，讨论了其三个层面的含义，并论述了在理性遭遇经验事实质疑时应该采取的态度与措施。主要观点如下：

第一，经济学是理性主义的，对人类行为与社会现象的任何不在理性范式内的解释都不能称之为经济学解释。

第二，经济学的理性概念主要包含三层含义：利己假设、最优化假设、偏好一致性假设。利己表示自身效用的提高；最优化表示在确定环境下的效用最大化，在不确定环境下的加权的效用最大化，在策略环境下的基于最优化共同知识的效用最大化，包括使用混合策略与逆向归纳法等；偏好的一致性指偏好满足完备性、反身性与传递性。三层含义间的关系是由弱到强的关系。

第三，经济学应当秉持实证主义思想，维持理性假设。当理性假设的现实性遭受质疑时，将理性作为工具性的假设；当理性前提下构建的理论与现实不符时，可以谨慎地适当地扩展理论模型或环境假设而非修改理性行为假设，以维持理性前提的简洁性与理论的一般性。扩展的方法通常是通过向效用函数中加入其他偏好因素或向选择集中加入状态因素。扩展的底线是维持理性的内在一致性，上限取决于理论的一般性与现实性的权衡，即愿意牺牲多少一般性来换取对现实的解释力。

注释：

①经济学家对它的定义是愿意付出一定成本来提高他人的效用，也就是说自身效用与他人效用正相关。

②基于结果的不平等规避偏好认为，人们会在处于劣势的不公平和处于优势的不公平时均存在效用损失，而且处于劣势的不公平的损失大于处于优势不公平的损失。

③基于心理动机的互惠偏好认为，尽管需要付出一定的成本，人们仍会以善报善，以恶惩恶。

④但并不意味着绝对不存在量化情绪的方法，只是代价（理论的过于泛化）超过其带来的收益。

⑤关于如何获得最优结果将在下文中关系论证中说明。

⑥有些学者将其“升格”为理性的特征之一（吕保军，2006），笔者认为它只是效用最大化的最合理的拓展。

⑦在此指期望效用最大化。

⑧在厂商角度是技术或生产函数的可获得性。

⑨指两个选择的相对吸引力不取决于个人的其他可行选择。他举了鱼与肉的例子进行说明。假设一个人外出吃饭时喜欢肉甚于鱼，然而如果饭馆提供虾，此人会认为饭馆提供了优质的鱼而偏好鱼甚于肉（尽管没选择虾），发生了“偏好逆转”现象。金迪斯认为此人对偏好一致性的背离是由于虾干扰了其对鱼与肉的判断，违反了独立性。

⑩前者是后者的充分条件。

{11}厂商的效用最大化体现为利润最大化或成本最小化。

{12}证伪理论认为永远不能证明任何事物本质上正确，只能通过经验观察将一理论证伪。

{13}西蒙称之为“经济人的堂弟”。

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责任编辑、校对：武玲玲