吴绿叶
[摘要]伴随着我国股票市场不断地丰富和完善,我国基金业迎来了新的发展时机。主动型股票基金以战胜市场为目标,受到追求更高收益的投资者的广泛关注。本文运用传统DEA模型计算出我国主动型股票基金2012到2014年的效率值,并进一步利用T0hit模型对我国主动型股票基金绩效的微观影响因素进行回归分析,最后得出了基金成本利润率、选股能力和选时能力同主动型股票基金绩效呈显著正相关,而基金资产总值和持股集中度对主动型股票基金绩效具有显著的负影响的结论。
时代金融2016年11期
1《工程建设与设计》2024年6期
2《安徽建筑》2024年2期
3《人生与伴侣·共同关注》2024年2期
4《花卉》2024年6期
5《天津教育》2024年8期
6《现代经济信息》2024年5期
7《世界热带农业信息》2024年3期
8《家庭医学》2024年2期
9《学周刊》2024年14期
10《中国中医药现代远程教育》2024年10期