基于危险理论的银行免疫系统运行机制研究*

南京审计大学经济与贸易学院　卢加元　南京审计大学信息化办公室　顾 瑞

基于危险理论的银行免疫系统运行机制研究*

南京审计大学经济与贸易学院卢加元南京审计大学信息化办公室顾 瑞

风险管理作为银行稳健发展的核心竞争力，一直是商业银行所关注的重要管理课题之一。本文借鉴免疫危险理论的研究成果，从农村商业银行流程银行建设视角，归纳了流程银行的实施路径，分析了流程银行各环节的风险，构建了银行免疫系统，并对其运行机制进行了系统阐述，最后通过案例对银行免疫系统中危险程度的设定方法进行了说明。

免疫危险理论银行免疫系统运行机制研究

一、引言

金融是现代经济的核心，而银行又是金融的核心。银行是否安全和稳健，对于国家经济发展和社会稳定具有非常重要的影响。随着经济一体化趋势的增强和金融竞争与创新发展的加剧，风险管理能力的提升正成为现代商业银行核心竞争力的关键元素，如何强化风险管理，有效防范和应对银行风险，正成为银行业不可回避的重要问题。

二、文献综述

近年来，国内学者针对企业免疫系统及其运行机制的研究非常活跃。王以华（2006）借鉴免疫理论，对组织免疫的理论基础、运行机制及相关影响因素进行了阐释；吕萍（2007，2009）借鉴免疫理论，从组织免疫视角对组织免疫行为、运行机制等问题进行了研究；程国平（2011）对企业免疫应答的对象、流程进行了研究，对构建企业免疫系统应答机制所需注意的问题进行了探讨；张剑光（2012）研究了企业免疫力、企业异己和企业细胞的概念，系统阐述了企业免疫系统的构成和层次结构；卢加元（2013）从企业病毒的传染特性角度，研究了企业“病毒”及其免疫机制；李全喜（2014）构建了供应链核心企业质量免疫系统的基本结构，并对其免疫应答的类型、内涵和流程进行阐述和比较分析；潘祥武（2015）从免疫理论视角出发，对企业质量免疫应答原理与能力提升路径进行了研究。

毋庸置疑，上述成果对构建企业免疫系统以及建立良好的运行机制等具有很好的指导作用。但是，现有的理论研究框架对企业运行中的一些现象依然无法得到圆满的解释，如企业创新作为一种内部异己（王以华等，2006），理应被企业免疫系统所清除，但为什么还有太多的企业热衷于创新？其次，现有成果大多针对企业免疫系统及运行机制进行了概念化的研究，而将免疫系统应用于银行业，并对银行风险识别、预警等相关免疫机制做出清晰而充分阐释的相关研究则鲜见报道。鉴于此，本文尝试借鉴免疫危险理论研究成果，以农村商业银行（以下简称“农商行”）流程银行为研究对象，研究银行免疫系统及其运行机制，以此丰富和完善企业免疫系统理论的研究，帮助银行提高在复杂环境中的生存能力。

三、免疫危险理论

在免疫学中，免疫识别理论有两种，一种是传统的自我-非我(SNS)理论，一种是危险理论(danger t heory，DT)。SNS理论认为：免疫识别主要区分自我和非我的抗原，如果识别出入侵机体的抗原是非我，则立即启动免疫应答机制。但是，SNS理论面临的最大问题是对免疫系统的自我和非我定义过于分明，无法解释自身免疫响应现象。鉴于SNS理论免疫识别机制的不足，1994年，免疫学家Pol l y M at zi nger提出了免疫危险(DT)理论。该理论的主要思想如下：免疫系统要区分的不是自我和非我，而是危险信号(dangersi gnal)，危险信号是启动免疫系统应答响应的关键。抗原提呈细胞(ant i gen present i ng cel l s，APC)是能够摄取、加工处理抗原，并将抗原递呈给淋巴细胞的一类免疫细胞。当正常细胞受到损害便成为受损细胞，受损细胞向抗原提呈细胞APC发出危险信号，并在APC周围形成一个危险区域（危险域）。当APC所捕获的危险信号达到一定程度（浓度）时，此时，APC被激活，并与T细胞产生协同刺激信号,然后，经过一系列细胞间的相互作用,激活T细胞启动免疫应答,杀死抗原，从而使机体健康恢复；当没有危险信号刺激或APC所捕获的危险信号达不到一定浓度时,APC只会使T细胞失活，处于耐受状态。DT模式的运行机制如图1所示。

图1　免疫危险模式的运行机制

DT理论避免了SNS理论定义“自体”和“非我”语义上的困惑，可对移植、肿瘤、自身免疫响应等诸多问题做出合理的解释,也能对传统的免疫应答系统进行修正。流程银行作为农商行的一种内部管理创新，是一种特殊的“内部异己”（王以华等，2006），传统的SNS理论无法对此现象进行合理解释，而应用DT理论则能很容易地对此问题进行说明，因此，本文选择DT理论研究银行免疫系统及其运行机制具有合理性。

四、流程银行及其风险

（一）流程银行流程银行是农商行为适应市场环境的变化，按照最有利于价值创造的原则，对现有业务流程进行再设计，依托信息技术支撑，对组织架构、人力资源、业务系统及企业文化等进行彻底变革，力求在质量、效率、成本、风险和公司价值等方面获得根本性提高，并由此形成以流程为核心的一种全新管理运行模式。与传统的业务模式相比，流程银行具有以下特征：其一，依托信息技术支持，构建服务客户的大渠道和高效流程；其二，建立以客户为中心的扁平化、垂直化的组织架构；其三，构建前、中、后台分工明确，相互分离、制约、支持的工作机制；其四，建立科学的价值管理和绩效考核体系。

近年来，国内多家农商行把打造流程银行作为重要的战略选择，通过积极尝试，已在业务集中处理、完善内部运行机制、新核心系统开发、管理会计试行、客户关系管理以及业务流程改革等方面取得了明显的成效。通过对省内张家港、太仓、泗阳、无锡、东吴等农商行流程银行建设情况的分析，本文归纳出流程银行的实施路径，如图2所示。

图2　流程银行实施路径

由图2可见，一个典型的流程银行包含三个阶段，项目实施前的准备阶段、试运行阶段、项目实施的完善阶段。由于流程银行涉及现有农商行内部组织架构、管理模式、企业文化、业务流程、信息系统和人力资源等诸多环节，必然对农商行原有的体制、机制、观念、文化、工作模式等产生冲击，因而流程银行的实施必将遭遇各类风险，下面具体分析。

（二）流程银行风险流程银行风险是由于内外部环境的不确定性、项目团队成员认识行动上的偏差、项目实施进程中各种情况发生的随机性，以及项目自身的复杂性和持久性等所导致的结果不确定性。流程银行风险既不同于传统的银行业务流程风险，也不同于一般意义上的金融风险，而是流程银行在业务流程再造过程中发生的、受某种不确定因素影响所造成的偏差，属于工程风险。

一个典型的流程银行项目包含来自农商行内部的风险、外部的风险以及来自第三方的合作风险，如图3所示。通过对张家港、太仓、泗阳、无锡、东吴等农商行流程银行建设情况的调研，梳理出流程银行实施中可能遭遇的若干子风险，如表1所示。

图3　流程银行风险解析图

表1　流程银行各环节风险表

五、银行免疫系统及其运行机制

（一）银行免疫系统银行作为一个组织严密的经济系统，本身具有自组织、自适应、自调节、风险集中释放等特点，这些特点决定了银行自身就是一个免疫系统。银行免疫系统由免疫细胞、免疫器官、免疫活性物质（抗体）所组成。

免疫细胞：免疫功能的主要执行者，是农商行内部一个个具有较强风险和危机意识、熟练的专业技能、敏锐的问题洞察能力、具备突发事件处理经验、时刻关心和维护银行利益和安全的员工（包括一线员工和领导），他们能够在流程银行实施过程中消除不稳定因素，确保流程银行的顺利实施。

免疫器官：由若干个免疫细胞聚合在一起，加上必要的资源就构成了银行的免疫器官。银行免疫器官可以是农商行内部专职的风险应对部门，如风险管理委员会、合规风险管理部、质量管理部门、稽核审计部门等，也可以是银行的经营部门、运营管理部，他们在业务开展的同时，按照严格的规范和规章制度执行免疫功能。

抗体：处置危险、威胁的方案或具体措施，包括各类规章、制度（比如首席风险官制度）、应急预案等。

免疫危险系统与银行免疫系统之间的概念进行映射，见表2。

表2　免疫危险系统与银行免疫系统基本概念映射

（二）银行免疫系统运行机制由表2可知，银行免疫系统的危险信号是流程银行实施中所遭遇的各种风险。按照DT理论，危险信号会给银行组织的某个环节（或流程）造成威胁，从而在某个区域（危险域）产生受损细胞，作为银行免疫系统的抗原提呈细胞APC会感知到危险信号；当危险信号达到一定程度（风险阈值）时，APC会激活免疫系统,使其发挥免疫应答功能；而免疫系统对不产生危险、以及达不到一定程度的危险信号产生“耐受”，如图4所示。

图4　银行免疫系统运行机制

图4中，免疫过程分为四个环节，一是免疫识别过程，这个环节是银行免疫系统抗原提呈细胞APC感知危险信号的过程，相当于生物体免疫系统的免疫识别过程，主要完成对风险的识别；二是风险评估过程，这个环节相当于生物体免疫系统的活化增殖阶段，主要是抗原提呈细胞APC完成对危险信号程度（浓度）的评估，包括风险能否成为现实的危险或威胁，可否诱发其他危机，如果有危机，将在什么时候发生，以及影响空间和范围有多大等等。当风险危险程度小于风险阈值时，APC不激活免疫系统，银行免疫系统处于耐受状态；当风险危险程度高于风险阈值时，则APC激活免疫系统，银行免疫系统进入应答环节（风险应对）；三是应答过程，这个环节相当于生物体免疫系统的免疫反应阶段，分为初次应答和二次应答。初次应答利用已有的抗体库，对所识别的危险进行免疫清除；如现有的抗体库无应对危险的规则（类似于抗原初次入侵生物体），银行免疫系统会在危险（抗原）的不断刺激下产生新的抗体，最终完成对危险（抗原）的消除，这是二次应答过程，银行免疫系统通过初次应答和二次应答完成对各类危险、危机的应对；四是免疫记忆生成过程，通过学习、经验总结与交流等，形成新的免疫记忆库（风险案例库），同时，通过免疫反馈机制，对初次危险免疫应答中的抗体库（风险应对规则）进行更新，使银行免疫系统形成持续性免疫记忆，便于对下次遇到相同的危险做出快速应答。

（三）危险信号与危险程度抗原提呈细胞APC及时感知危险信号，以及对危险信号危害程度（危险程度）的判别是决定银行免疫系统能否发挥免疫功能的关键，因此，农商行对流程银行各环节的风险进行全面排查，并对排查出的风险（危险信号）及其危害程度（危险程度）等进行评估和风险定级至关重要。下面，以农商行企业贷款信用风险为例，对危险信号的排查，以及危险信号危害程度（危险程度）的定级进行讨论。

假设，对于企业贷款信用风险的业务单元域U（危险域），U=｛x1，x2，x3，...，xn｝，其中，危险信号记为，n是危险信号数。

对域而言，通过排查危险信号可能来源于：企业资产负债表中的危险信号、企业损益表中的危险信号、现金流量表中的危险信号、经营管理状况的早期危险信号、管理人员行为的危险信号、与银行关系变化的危险信号、担保方面的危险信号、企业上下游客户和相关部门反映的危险信号、从国家或地方的经济政策、产业结构调整方面反映的危险信号等。对每个危险信号，按照其危害程度（危险信号浓度）可以划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ，如表3所示。

表3　危险信号及危险程度表

对于企业资产负债表中的危险信号，还包括如：企业资产负债率、流动比率、现金流量、销售收入、利润、应收应付款项等指标与同期、年初或上期比较，是否连续多期持续出现不利变化。如危险信号中的考察项未出现任何变化，则认定危险程度在安全可控范围内（表3中的绿灯区）；如出现一次不利变化，则认定危险信号的危险程度达到控制区（表3中的黄灯区）；如出现二次不利变化，则认定危险信号的危险程度达到警告区（表3中的橙灯区）；如果连续多期持续出现不利变化，则危险信号的危险程度被认定为危险区（表3中的红灯区）。本例中，可将危险程度达到控制区的视为风险阈值，作为银行免疫系统的抗原提呈细胞APC，应对此予以高度关注，做好预警措施，对危险程度超过风险阈值的危险信号，需激活银行免疫系统，适时进行风险应对。

综上所述，本文借鉴免疫危险理论研究成果，以国内部分农村商业银行的流程银行为研究对象，通过对流程银行实施路径以及风险的分析，系统研究了银行免疫系统及其运行机制，在此基础上，通过事例对银行免疫系统危险信号的排查，以及危险信号危害程度（危险程度）的定级途径进行了说明。本文研究认为：农村商业银行可根据业务特点，将危险信号划分为：绿灯、黄灯、橙灯和红灯，与此相对应的危害程度分别是安全、控制、警告和危险。作为银行免疫系统的抗原提呈细胞APC，应高度关注危害程度在黄灯区的危险信号，并及时做好危险预警措施，一旦危险信号的危害程度达到或超过警告区，则需立即激活银行免疫系统，进行适时的风险应对。希望本文的研究能对指导当前农商行的风险管理实践起到促进作用。

*本文系江苏省哲学社会科学研究项目“企业免疫系统运行机制研究：以江苏基层农村商业银行为例”（项目编号：14GLD005）阶段性研究成果。

［1］王以华、吕萍、徐波等：《组织免疫研究初探》，《科学学与科学技术管理》2006年第6期。

［2］吕萍、王以华：《组织免疫系统的构建及运行机制-对大亚湾电站的案例研究》，《科学学与科学技术管理》2007年第5期。

［3］吕萍、王以华：《组织免疫行为和机制研究》，《管理学报》2009年第5期。

［4］程国平、张剑光、徐新：《企业免疫系统的应答机制研究》，《中国地质大学学报（社会科学）》2011年第3期。

［5］张剑光、郭驰：《企业免疫系统的“病毒”应答机制研究》，《企业研究》2012年第2期。

［6］卢加元：《企业“病毒”及其运行机制研究》，《企业经济》2013年第3期。

［7］李全喜、王楠：《供应链核心制造企业质量免疫应答研究》，《科技管理研究》2014年第14期。

［8］潘祥武、王楠：《企业质量免疫应答原理与能力提升路径研究》，《重庆交通大学学报（社会科学）》2015年第8期。

［9］谭华舟：《浅析农商行流程银行建设的路径选择和框架——基于太仓农商行流程银行改革的实践》，《区域金融研究》2015年第2期。

［10］H S Lau Am y H L Lau．The Ef f ect s of Reduci ng Dem and Uncert ai nt y i n a M anuf act ure Ret ai l er Channel f or Si ngl e－peri od Product s［J］，Com put ers＆Operat i ons Research，2002（29）:1583-1602.（编辑成方）