风险预警管理的研究概述

任铁争

摘要：从风险、风险管理、预警的各自定义出发，分析了风险、风险管理、预警、预警管理研究的演化过程，进而推导出风险预警管理的研究内容。

关键词：风险；风险管理；预警；风险预警管理

一、风险

美国学者海恩斯（Haynes），最早提出风险的概念并对风险进行分类。他對风险所下的定义为“风险是损失的可能性”。美国风险研究专家威利特（Willet），通过对风险理论和保险之间关系的研究，把风险与偶然性及不确定性联系起来。他认为，风险是一种客观存在，其发生具有不确定性。威廉斯（Williams）在其风险研究论文中，对风险所下的定义为：风险是结构中潜在的变化。风险是人们预期结果和实际结果的差异。他认为，风险是在风险状态下，预期结果与实际结果之间的差异大小或差异的偏离程度，这种预期结果和实际结果之间的差异越小或偏离程度越小，则风险越小；反之，则风险越大。而这种差异程度可以用概率的方法加以测度。风险发生的概率在0～1之间波动，概率越接近于1，则风险发生的可能性就越大；概率越接近于0，则风险发生的可能性越小；如概率在二分之一左右，则表明风险的发生有较大的不确定性。莫布雷（Mowbray），布兰查德（Blanchard）在其1969年发表的《风险管理与保险》一书中，将风险分为纯粹风险和投机性风险。并指出，纯粹风险存在于只有损失而无收入的情况下。而投机性风险则存在于既有收入可能也有损失可能这一情况下。

二、风险管理

风险管理的概念，是美国宾夕法尼亚大学的所罗门·许布纳博士于1930年在美国管理协会召开的一次保险问题会议上提出的。随后受到各国政府以及经济学家、企业家的重视，并迅速发展成为一门新兴的管理学科。传统观点认为，风险管理是企业六大管理功能之一。这种观点来自著名的法国管理理论学家亨利·费尧（Henri Fayol）。费尧在其1949年所发表的著作《一般与工业革命》中认为，风险管理活动是企业的基本活动之一。从风险管理发展的过程来看，企业在经济活动中出现风险和不确定性的动机，导致了风险管理的产生。

美国风险管理学家Gleadon，J.T.在其所著的《财务风险管理》一书中，强调了风险管理对企业之一组织的重要性并将风险管理内容概括为以下三个方面：一是对企业所面临的所有风险做出准确和及时的测量；二是建立一种过程用以分析企业总风险在生产经营业务范围内如何进行评估；三是在企业内部建立专门负责风险管理的部门，以控制企业风险和处理企业风险发生所带来的损失。

企业的风险管理，被西方风险理论定义为一种全面的管理职能，用以评价和处理企业的不确定性和风险的影响及原因。风险管理的目的，是对企业风险与不确定性进行主动积极的管理，从而使企业以最有效率、最富有成效的方式，实现其目标和使命。具体而言，是指在企业的整个管理活动中，建立企业风险管理的相应机构和人员，并借助于企业风险管理计划和控制措施，通过对企业风险的识别、估测、评价和处理，以防范企业风险事件的发生，花在企业风险事件发生后，把风险事件的损失和影响降至最小程度，从而保护企业的生存和持续发展能力，已取得企业经济效益最大化的管理过程。

三、预警

预警（Early-Warning）一词起源于军事。经济预警最早产生于二次世界大战后的美国。上世纪 30 年代，美国经济统计学家穆尔采用多指标综合方法——扩散指数（DI）来构建美国宏观经济预警系统。至此，这种把经济指标分为先行、一致、滞后三种类型来反映宏观经济状态的监测预警系统的构成模式一直沿用至今。60 年代，出现了构造预警系统的另一基本方法——合成指数（CI）法。从 70 年代后期起，经济预警系统本身已初步定型，但在信息识别和基础理论研究方面仍在不断的发展着，特别是在国际化方面表现最为显著。

经济预警方法的起源可以追溯到19世纪末期。1888面在巴黎统计学大会上，就提出了以不同色彩作为经济状态评价的论文。20世纪30年代中期，经济监测预警系统再度兴起，到20世纪50年代不断改进、发展并开始进入实际应用时期。1937年，美国全国经济研究局选择了21项指标构成超前指数，而且还系统详尽地研究了一系列涉及景气监测方法的问题。自20世纪60年代起，经济预警方法逐步走向成熟。1961年，美国商务部正式在其刊物《经济循环发展》上逐月发表以数据和图表两种形式提供宏观景气动向的信号。研究机构与政府机关的合作使研究迅速向前发展，这一时期有以下几方面的发展：一是合成指数的引入；二是经济预警的基本方法有了较大进展；三是景气调查方法的引入，拓宽了景气监测的信息源；四是分析报警的信号指数的出现。20世纪70年代末期，预警系统本身已日趋成熟，为使景气监测结果更具有超前性，美国全国经济研究局国际经济循环研究中心等机构已着手研究长先行指标，将原来先行指数半年左右的超前期扩展至一年或者一年以上，便于政府和企业及早的为将要发生的周期波动作出反映。

四、风险预警管理

风险管理主要集中在可由概率描述的不确定性导致的损失方面，忽视了不确定性的多样性以及不确定性结果不只是损失还有机会的现实状况。风险预警是风险管理发展的一个新阶段，它是一主动的集成风险管理，经过发展，风险预警研究已形成体系化。企业预警管理，首先是将不确定性视为多样的，不仅有随机性，还有模糊性与混沌等；其次，企业预警从危机管理的事后结果性管理与注重损失过程管理的风险管理转向全过程、全方位的预警管理，从损失管理转向损失与机会并存的双向管理，从不确定性发生的环境、源头、传导路径与影响范围等进行把握，而且强调了人心理变化的把握，提出针对性的管理模式。