基于HP滤波法的我国马铃薯价格波动解析①

柯进恺 张德亮

摘 要：本文通过使用HP滤波法对我国马铃薯价格波动的时间序列进行一个解析，得到了我国马铃薯月度价格的趋势值、HP滤波趋势值、HP滤波波动值。同时对马铃薯的价格波动进行一个长期的趋势分解和波动周期划分，得到了我国马铃薯价格的波动周期远远小于农产品价格平均的波动周期，并且波动周期有增长的趋势的结论，同时给予了相关政策建议。

关键词：马铃薯价格 HP滤波法

中图分类号：F224 文献标识码：A 文章编号：2096-0298（2018）08（a）-166-02

我国马铃薯的价格具有波动集簇性、周期性等特点，探索马铃薯价格的波动规律有利于我国现代农业的马铃薯产业的发展，从而更好地指导农民生产，为农民的切生利益提供行之有效的建议，同时为马铃薯产业的产前、产中、产后一体化提供最基础的相关研究。

1 HP滤波法的分析

在这一部分，我们的研究将采取HP滤波法对我国马铃薯月度收购价格时间序列进行分解，从而得到马铃薯月度价格的趋势值、HP滤波趋势值、HP滤波波动值，以此对马铃薯的价格时间序列的特点进行一个划分与评价，从而得到我国马铃薯价格波动的基本特征。

1.1 模型介绍

HP滤波模型是广泛分析时间序列长期趋势的方法之一，最开始是由Hodrick与Prescott提出来分析二战后的经济波动，用此方法来处理经过剔除了季节因子与不规则要素的马铃薯收购价格的最终季节调整时间序列，以此来分析马铃薯价格波动的长期趋势并划分其波动周期。

1.2 长期趋势分解

在这一节，通过Eviews8.0来对我国马铃薯价格时间序列的趋势特征加以分析。得益于云南省现代马铃薯产业体系的帮助，获取了2007年3月—2017年7月共計125个月度的马铃薯市场批发价格数据，如图1所示。马铃薯收购价格时间序列通过HP滤波模型后的结果，如图2所示。

图2所示的结果中，是包含马铃薯收购价格的长期趋势因子与周期波动成分的时间序列数据，其中箭头所指的Trend序列为其含有趋势的成份，Cycle序列为含有周期波动的成分，可以看出，马铃薯的长期波动趋势呈平稳上升态势，说明HP滤波模型对我国马铃薯月度收购价格经过剔除季度因子与不规则趋势后的长期趋势拟合较好，剥离出长期趋势的序列在3值附近平稳波动，通过对Trend序列的二阶差分进行ADF检验以判断其平稳性，检验的结果如表1所示。

从表1中可以看出，马铃薯价格波动序列的平稳性检验的t统计量为-3.817687，显著小于1%置信水平的值-3.485586，在99%的水平上拒绝原假设，序列为不存在单位根的平稳序列，证明了HP滤波模型剔除长期趋势后的序列对我国马铃薯月度价格的拟合较好。从长期趋势看，我国马铃薯价格呈现平稳上升的趋势，这说明随着马铃薯产业技术体系建设的不断完善，我国马铃薯的需求逐渐大于供给，马铃薯的市场取得了稳定的发展。从波动序列看，马铃薯价格序列呈现出周期性波动特征，并且周期性波动频繁发生。

1.3 波动周期划分

当马铃薯价格剥离出长期趋势以后，可以得到马铃薯价格的波动值，同时再将该波动值除以对应的趋势值就可以到的马铃薯价格偏离其长期趋势的偏离程度，也称作为偏离率，其结果如图3所示。

同时，采用倒“U”法对我国马铃薯价格进行的波动进行周期划分，也就是将一个波动的波谷到其波峰再到其波谷的这样一个过程看作是一个完整的波动周期，同城划分的程度越细致，得到的波动周期数也越多，这里按照相关研究的通俗做法，将偏离率图像中波峰与波谷之间的偏离落差大于5%的波动才算作一个完整的波动的周期，划分的结果如表2所示。

1.4 结果分析

从表2可以看出，我国马铃薯价格从2007年至今一共经历了3次价格波动周期，平均每3年就有一次完整的波动，就其波动时间来看，马铃薯市场的波动周期远远小于农产品市场波动的平均周期时间6年，说明马铃薯价格的稳定性相比其他农产品而言较差，值得关注的是，最近的一次周期为45个月，比前两个周期的时间都明显增加，说明近年来马铃薯价格相对以往更为稳定。另外，可以观察到2010—2013年的波动周期为短短的29个月，说明在这期间马铃薯的价格波动相对更为强烈。最后，比较波峰—波谷落差，可以发现没有两个波动是完全相同的，这说明我国马铃薯价格的波动具有不对称性。

2 结论与建议

2.1 结论

本文采用了HP滤波法对我国马铃薯2007—2017年的价格时间序列进行分析，探索了其波动特征与波动规律，可以得到如下结论。

（1）我国马铃薯价格的波动周期远远小于农产品价格平均的波动周期。我国马铃薯价格的波动周期较农产品价格平均波动周期较短，说明了马铃薯价格波动的不稳定性相对于其他农产品来说更大。

（2）马铃薯价格的波动周期有增长的趋势。马铃薯的波动价格有增长的趋势说明我国马铃薯价格趋于稳定，国内供给与需求相对平稳，这也与近年来经济环境的稳定增长与自然灾害的减少相关，为马铃薯主粮化战略的推荐提出了相对稳定的环境。

2.2 建议

（1）建立完善的马铃薯价格监测系统。只有一个完善的、及时的、有效的价格监测系统才能及时地反应出市场的变动，以便让相关专家对马铃薯产业进行正确的相关分析，进一步给正确的相关建议，从而最大程度上地给予相关从业者最切实可行的指导意见，以促进整个马铃薯产业的健康发展。

（2）扩展马铃薯的种植面积与品种。马铃薯的价格波动受到自然灾害、季节波动等因素的影响尤其显著，这也是近年来马铃薯价格显著波动的一个原因，通过扩大马铃薯的种植面积与种植的种类，在全国范围分散这种不可预测的波动影响所带来的灾害，以实现马铃薯价格的稳定波动。

参考文献

[1] Hodrick， RobertJ.，Edward C. Prescott.Postwar U.S. Business Cycles： An Empirical Investigation. JournalofMoney[J].CreditandBanking，1997.

[2] 高铁梅.计量经济分析方法与建模—Eviews应用及实例[M].北京：清华大学出版社，2009.

①基金项目：云南省现代农业马铃薯产业技术体系建设项目（2017KJTX003）。

作者简介：柯进恺（1995-），男，湖北黄石人，硕士研究生，主要从事农村与区域发展方面的研究；张德亮（1966-），男，云南祥云人，博士，教授，主要从事农业经济管理、经济数量分析方面的研究（通讯作者）。