外汇管理领域大数据分析的运用探讨

郭晨

摘要：随着互联网技术的发展，大数据应运而生，它以可视化分析、数据挖掘算法、预测性分析、语义引擎、数据质量和数据引擎、数据存储为基础，对规模大的数据进行分析。与此同时，为适应国际经济的变化，科技信息的发展，国家战略的要求，新形势的发展变化，外汇管理领域的方式和理念就必须更新，外汇管理领域的制度和体系就必须完善，大数据分析在外汇管理的运用的需求就更加迫切。本文从大数据出发，具体分析外汇管理的现状、存在的问题，以及提出可实行的方法与建议，真正探讨外汇管理领域大数据分析的具体运用。

关键词：外汇管理；大数据；运用

改革开放以来，我国外汇储备总量不断上升，外汇信息更是呈现指数增长，它以海量的信息，高增长率和多样化为特点，传统的处理模式难以对其进行数据分析，大数据分析在此应运而生，大数据时代的到来，为外汇管理的数据采集和信息系统的完善提供条件和便利。大数据分析就是对数据进行统计分析综合和推理，总结推理事物间的相互关系，并运用到实际当中，对促进外汇管理工作具有重要意义。

一、我国外汇管理领域的现状

面对国内外经济形势的变化和科技信息的发展产生的双重压力，我国外汇管理工作呈现出以下的特点：

（一）国家政策与要求

为贯彻十九大要求，继续推进国家简政放权，依法行政，深化外汇管理的制度改革创新，加强资本跨境流动管理和监测，提高风险应对能力，争取实现国际收支平衡这一任务，加快外汇管理的对外开放。除此之外，我国还大力推进以“五个转变”为核心的外汇管理方式，鼓励建立合理有效的管理方式。与此同时，响应国家政策要求，外汇管理局加强对外汇业务的事中和事后监察和管理，并且将以前的事前审批改为事后备案。这些措施给外汇管理提供了一定的支持，措施并不明确，需要完善和改进。

（二）外汇信息数量庞大

经济全球化的发展，各国联系日渐密切，我国外汇储备也与日俱增，外汇业务大量增加，外汇信息日渐庞大。伴随而来的是，信息技术的发展，网络服务提升，大量的数据存储设备和技术开发也都为数据分散提供便利，进行集中统一管理。大量的外汇数据信息形成一个巨大的数据库，大数据就可以为外汇管理提供一定的帮助与支持。

（三）外汇工作内容

随着外汇管理改革的不断推进，外汇管理系统向总局集中，相应的外汇工作人员的内容发生巨大变化，对工作人员的素质提出了更高要求。

在当前主流的外汇管理体系中，加强对海量数据信息的管理，提升对宏观信息的监测，可以实现一定程度上充分利用各业务系统，但是也有一些问题，数据之前关联程度不是很高，数据相对来说比较分散，数据关联分析很弱，检测结果落后。还有在前期难以发现潜在风险，尤其是在数量巨大或者是关系复杂的特定情况下，无法取得满意的检测分析结果。这种情况下，引入大数据分析法，整合互联网，内部系统各类信息的基础之上，利用工具方法，进行的多层次，多项目，多角度的情况分析，根据反馈结果，完善修改模型，分析预测结果的准确性得到提高。既能解放人力资源，又能提高监管的效率和针对性，提高外汇管理的信息化程度。

二、外汇管理工作运用大数据分析出现的问题

（一）多样性问题

大数据系统及大数据分析系统应该注重不同情况的综合问题。在运用时应该注重地区差异、文化差异、经济差异等，比如说，某些数据在西部是合理的数据，在东部地区就不适用，情况不一样，结果也就不尽相同，应该综合考量。

（二）一致性问题

大数据系统应该和国际统计方式一致，为某种程度上的数据共享提供基础，提升联合统计，国际调查方面的兼容性。在允许的情况下，可以建立国际统一标准，在国际上先行一步。

（三）机制问题

外汇管理数据多是很大、很烦琐的，但是数据越大就越要对准确性进行关注，力求数据准确，非系统数据在一定程度内可以误差存在，在实际工作中，针对大系统中的数据，进行程序与人工的对比，进行纠错，并且进行记录。因此建立合理的体制机制是完全有必要的。

（四）安全性问题

信息化时代，安全性成为一个不可忽视的问题，做好必要的措施，比如说采取严格控制访问权限等措施，美国棱镜门事件爆发，使我们更加注意当今信息安全的重要性。外汇管理系统中“云系统”中的云，应该分开还是合并，确实值得我们思考。

三、基于大数据理念的外汇管理的构建

随着信息化，网络化的发展，大数据技术的广泛应用，能够找到深层次和有价值的信息，利用大数据技术可以快速有效的从各种外汇信息中提取有价值的数据，进行统计分析。基于大数據技术构建外汇管理系统是符合当前要求的，可以采取的措施如下：

（一）建立数据监管中心，探索各种监管模型

大数据监管中心的设立，互联网数据和业务系统数据的整合，各类监管模型的构建，并且从多层次，多角度，全方位对数据进行监管和风险防控，逐步实现主体和本币一体化监管一体化，监管效率提高。首先，交易数据监管，事先建立好合规性核查模型，进行交易信息的模拟仿真测试，获取数据的边界条件，以此来判断交易的合规性。其次，风险交易预警。通过对以前违规的交易进行记录分析，结合当前形势，对每笔交易进行风险分级，来自动报告获取高风险业务数据，监管部门进行核查，系统自动根据核查结果来完善预警模型，提高其工作的准确性。最后，主体监督。顾名思义，就是对外汇中的主体进行监管，以企业或者集团公司为主体，用全方位的数据，神经网络技术对各种交易行为进行分析，评估，及时有效的识别潜在违规行为。

（二）及时有效地预估汇率，引导市场预期

通过整理政府债务，市场心理通过观察货币汇率的变动趋势，收集国内外影响汇率变动的相关因素，建立预测汇率的数据模型、跨境收支走势，通过人工或者自动调整，提升预测结果的准确性，掌握引导市场预期。首先，汇率走势预测。通过整理政府债务，市场心理，利率，政府债务等影响汇率变化的因素运用各种分析方法，分析汇率之间的关系。其次，是对收支形式预测在全国或者各地区。通过整理收集外部信息，比如说行业价格、汇率等，观测分析金融形式，研究跨境收支或者进出口走势变化。最后，汇率市场预期需要掌握，因时采取适当措施。

（三）对外汇服务平台进行动态、可持续、有序改造

逐步建立一套高效率的外汇综合信息平台，这是一个可分散采集，集中存储，快速处理的平台，基于大数据技术，做好顶层设计，建立起行之有效的运行机制。也应该注意外汇数据采集的规范，根据不同的数据主体，金融机构，企业和个人，建立面对不同的主题，覆盖不同领域，并且实时更新的外汇大数据。为实现信息互通，网络互联，信息共享奠定基础。在实行过程中要注意规范的简单易行，尽量不给外汇主体增加过多的负担。

（四）针对外汇局科技人员的转型问题

在其信息技术的基础上，培养出一支既懂技术又懂业务的专业队伍，提升数据加工和使用效率，充分挖掘更大的信息价值。

（五）转变理念，充分利用大数据进行分析，提升监管效率

一方面，大数据分析方法注意从大量的数据中发现数据内部的关联与逻辑关系，并且归纳总结出相应的规律。另一方面来说，外汇部门的职能发生了转变，从制定规则的角色转变成风险判断的角色，这就依赖于从数据中找到规律和关联，并且识别风险。这就要求有关部门转变观念，在传统的框架之外，探索新的理念，引入前沿技术，进行分析，提高监管效率。

（六）以区域试点开展大数据分析工作

大数据分析已经运用市场，但是在外汇管理方面还不成熟，没有完整的体系，选取部分试点进行研究，尝试与外部地区合作，借鉴成功的经验，以及各类检测预警和预测模型，不断探测大数据分析在外汇管理中的作用。

四、外汇管理领域大数据的应用设想

经过一系列的分析，外汇管理领域利用大数据进行实际运用已经有实例存在。通过对检测主体信息，数据的综合运用，提高检测水平。如，2008年4月，山西A能源有限公司境外股东汇入山东B电力开发有限公司，山东B电力有限公司又在1个月分两批资金用于支付关键企业的存款，汇入其他企业，资金流动涉及异地，关联公司，并且跨省。在研究过程中取证较为困难。设想运用大数据进行分析，发生第一次转款后立即对资金的真实性进行追踪，总分局通过异常资金，关联企业等要素进行逐笔排查，上下联动，快速高效的處理，震慑此类违法活动，控制违法犯罪行为的发生。

此外，外汇管理大数据还能对其进行有效的预测，通过相关分析，对可能发生情况进行推算，进行有效的预测。

参考文献：

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