上海市航运发展与经济发展关系的实证研究

张贺

上海市航运发展与经济发展关系的实证研究

张贺

为探讨上海市航运发展与经济发展之间的关系，基于上海市统计局1978-2015年统计年鉴数据，通过利用VAR模型、脉冲响应和方差分析等方法，对上海市航运发展和经济发展进行实证分析。分析得出，从中长期来看，上海市航运发展和经济发展之间紧密相关，互相影响。同时发现经济发展对航运发展的贡献率大于航运发展对经济发展的贡献率，并分析了背后的经济含义。最后根据以上分析结论，对航运发展给出相应政策建议。

航运发展；经济发展；VAR模型；方差分析

一、引言

航运作为现代综合运输体系中的重要组成部分之一，它是连接内陆腹地、沿海城市以及海外地区的纽带，承担着货物运输以及集散的重要角色。相比于其他的运输方式来说，水运具有明显的成本优势，水运的成本不到铁路的1/3、公路的1/10，同时具有运输量大的优势，因此对于区域经济的发展有着重要的作用。上海市地处中国南北海岸中心点，长江和黄浦江入海汇合处，是一个良好的滨江滨海国际性港口，同时上海也是中国重要的经济、科技、金融和航运中心。早在1996年1月，国务院就启动了上海国际航运中心的建设，到2016年7月31号，《上海市推进国际航运中心建设条例》正式开始生效，这也是我国第一部关于航运中心建设的地方性法规。上海市当前正处于国际航运中心1.0阶段向2.0阶段的过渡转变中，在这种环境和背景下，正确的认识上海市航运发展和经济发展之间的关系就显得尤为重要。

二、文献综述

国内关于航运发展与经济发展关系的研究很多，陈光（2011）指出航运业的发展与经济发展关系不仅密切，而且会在市场上提前反映出当前甚至未来的经济发展趋势。许淑（2010）探讨世界国际航运中心的发展规律，分析了国际航运中心资源配置的五大形态，再总结伦敦这一迄今为止最为成功的资源配置型航运中心的发展经验，继而从五大形态上进行比较，找出上海航运中心的差距。甘爱平，曲林迟等（2011）以全球GDP与海运量的关系及我国经济增长与港口吞吐量的关系实证分析经济增长与航运业的关系，研究航运市场周期及特点，认为航运市场波动是由需求和供给两方相互作用形成的，二者相互作用导致呈现周期性波动。吴鼎新，周桂良（2012）分析了航运与江苏运河沿海城市经济发展的关系，并利用关联度模型具体分析了运河航运与江苏运河沿线城市经济之间的联系。本文正是在这种背景和思路下，通过利用VAR模型来实证分析两者之间的关系。

三、实证分析

（一）指标的选取和数据说明

本文主要选取了水运货物运输量、实际经济GDP分别作为衡量航运发展、经济发展的指标，数据来源于上海市1978-2015年统计年鉴，二者变量主要解释如下：

水运货物运输量。从区域经济发展的角度来看，航运同其他的交通运输类型类似，衡量航运发展水平和航运对于区域经济促进作用大小的一个重要指标是航运衍生出来的水运货物运输量，文中用X表示。

实际经济GDP。为了剔除物价变动对于经济变量的影响，本文利用上海市居民消费指数（以1978年为100%）对上海市地区生产总值进行平减后得到上海市实际经济GDP，文中用Y表示。

此外，为了降低数据的异方差性和偏态性，对两个变量取自然对数，分别表示为LNX和LNY。考察两个变量之间的关系，如图1所示。水运货物吞吐量和实际经济GDP大致呈同样的增长规律，两者之间具有较强的相关性。

图1 水平序列

（二）基于VAR模型的实证分析

向量自回归模型简称VAR模型，是一种常用的计量经济模型，1980年由克里斯托弗·西姆斯（Christopher Sims）提出。VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。VAR模型是处理多个相关经济指标的分析与预测最容易操作的模型之一，并且在一定的条件下，多元MA和ARMA模型也可转化成VAR模型，因此近年来VAR模型受到越来越多的经济工作者的重视。

1.VAR模型的建立

首先确定最优滞后阶数。在建立无约束VAR模型之前，需先确定最有滞后阶数，才能进行建模。如表一所示，基于AIC和SC准则，2阶滞后为最优滞后阶数。运用Eviews软件，建立的VAR模型结果如下：

表1 最优滞后阶数

2.VAR模型稳定性检验

VAR模型稳定的充要条件是特征方程的所有特征值都要在单位元以内，或者是特征值的模都要小于1。如果不能通过稳定性检验，则接下来的脉冲响应分析和方差分析就无法进行。通过Eviews软件，得出如图2所示，由于所有的特征值都在单位圆内，因此该模型是稳定的。

图2 位根检验

3.脉冲响应函数分析

脉冲响应函数描述的是一个内生变量对误差冲击的反应。具体来说，它描述的是在随机误差项上施加一个标准差大小的冲击后对内生变量的当期值和未来值所带来的影响。本文采用的脉冲响应分析结果如下图3。

图3 LNX和LNY的VAR(2)模型脉冲响应

通过变量的脉冲响应（图3）分析发现各个变量对信息冲击响应变化规律如下：

（1）当实际经济GDP受到来自本身的一个正向的新息冲击时，当期就立刻做出很大的响应，并继续快速上升，直到第5期达到正向响应的最高值，之后随着时间的推移呈现逐渐下降的趋势。可以看出，在样本期内，实际经济的增长具有短期惯性效应，在前5期不断上升。但从长期来看，初期经济快速的上升也抑制了长期经济的增长率。从现实的经济学来看，随着经济规模的不断扩大，经济的增长会进入拐点，从而增长速度会逐渐下降，因此符合经济学的逻辑。

（2）当实际经济GDP受到水运货物运输量一个正向的信息冲击时，当期几乎并没有做出响应。从第5期开始，开始出现正向的响应，并在第12期达到最高值，之后增长的很缓慢，几乎保持不变。可以看出，在短期内水运货物运输量的发展对于实际经济的增长的影响很小，但从中长期来看，具有明显稳定的正向拉动作用。

（3）当水运货物运输量受到实际经济GDP的一个正向信息冲击时，当期没有做出响应。但从第2期开始，正向响应不断增加，并在第15期左右达到了正向响应的最大值，之后一直保持平稳，直到26期左右开始出现缓慢下降的趋势。其背后的经济学含义是：在短期内，由于上海市的经济发展刺激了进出口贸易的提升，因而对于航运的需求大大提升。但随着经济的不断发展，在随着上海市经济从早期依靠劳动力密集型逐渐转向资本密集型和技术密集型。物流发展的需求不仅仅依靠单一的运输方式，在其他的运输模式，如铁路、公路和航空的不断发展中，经济发展对于单一化的水运运输模式的刺激逐渐减小。

（4）当水运货物运输量受到来自本身的一个正向的信息冲击时，当期就立刻做出了很大的响应，但从第2期开始就出现了下降的趋势。直到第15期开始增长趋于稳定。从这种规律可以看出，航运的发展对于本身的发展具有惯性，具有推动作用。中长期开始，变化的趋势开始趋于稳定，也反应了航运发展系统较为平稳。

4.方差分析

方差分解同样可以研究VAR模型的动态特征，它是通过分析每个结构冲击对内生变量变化产生影响的程度来评价不同结构冲击的重要性。VAR模型中的方差分解可以给出随机误差项的相对重要信息。结果如图4和图5中，横轴为滞后期数（年），纵轴为贡献率。

图4 实际GDP对水运货物运输量的贡献率

图5 水运货物运输量对实际GDP的贡献率

从图4可以看出，上海市航运发展主要归因于实际GDP的增长，实际GDP对水运货物运输量的贡献率达80%，而且贡献率是逐步增加且增长的趋势明显，这也说明了上海市的航运发展较大水平依赖于上海市的经济发展，而且依赖的程度越来越大。背后的经济含义是：随着上海市经济的快速发展，商品经济的不断发展，进出口贸易的繁荣，加之上海市优良的地理位置和广阔的腹地，也吸引了周边大量货物的集聚和转运，使得对于航运需求快速上升，极大促进了航运业的发展。

从图5可以看出，水运货物运输量对于实际GDP的贡献率不足5%，说明上海市的经济发展对于航运发展的依存度较低。这一原因背后的经济含义是：第一，上海市经济的发展已从早期依靠劳动密集型的第一产业和第二产业逐步转向了依靠资本密集型和高新技术密集型的第二产业和第三产业。单一依靠水运发展对于上海经济发展的贡献率会较低。第二，由于航运业不良性的发展，导致了结构性运力过剩的问题不断增加，譬如自2008年金融危机之后，运力大量的过剩，再加上现代船舶大型化的兴起，问题更加突出，也限制了航运业对于上海经济发展的贡献。第三，航运的发展的经济效益依赖于散货船等附加值低的船只，而对于LNG、LPG类等高附加值船的发展水平距离发达国家还存在很大的差距。

四、结论与建议

（一）结论

通过建立VAR模型，可以看出上海市航运发展和经济发展之间密切联系，通过脉冲响应图和方差分解分析也更加清晰的看出了两者直接的互动效应。由脉冲响应分析可知，中长期来看，上海市经济对于上海市航运发展的冲击来说具有平稳的正向响应，同时上海市航运发展对于经济发展的冲击来说具有较大的正向响应。由方差分析可知，上海市经济发展对航运发展的贡献率大于航运发展对经济发展的贡献率。

（二）建议

在“航运-区域经济”这个复合系统中，前文分析了上海市航运发展对于经济发展的贡献率较低的原因，因此对于航运发展给出以下建议：

1.企业方面

第一，航运企业应加强自身管理，改变自身粗犷式的经营模式，走规模化、集约化和专业化的路线。同时加快建设航运综合信息平台和国际航运电子商务系统，促使行业内具有更透明的共享信息，交流更迅速的平台，从而使各个企业在选择航线、配置运力、船舶交易、拆除旧船舶等方面能达成更多的共识以最大限度提高效率，节省成本。

第二，伴随着全球经济的缓慢复苏，航运企业在处理金融危机遗留下来的产能过剩的同时，应规划未来航运需求慢慢回升时企业的战略，密切注意船舶市场的价格，以保证在合理的价位采购未来发展战略所需的船舶类型，确保未来能有运力上的竞争优势。

第三，航运企业应加大对于高附加值船舶的重视，慢慢的从依赖于低附加值的船型的单一模式转变到依靠混合附加值船型运作，以提高自身的竞争力和经济的回报率。

2.政府方面

第一，当前由于航运市场的持续不景气，一方面，政府可以加大对于航运企业的并购重组贷款，支持行业内进行洗牌，清除低效率的过剩产能，以提高产业的集中度和规模建设。另一方面，加大对于高新技术和高附加值船舶如LNG船、LPG船的研发贷款，从而引导企业进行产品的调整升级。

第二，目前产能过剩矛盾最为严重集中在干散货船队，为促使企业加快报废老旧船型，政府可以建立基金对老旧船舶的报废给予补贴，以促使供需逐渐平衡，提高经济效益。

第三，制定航运人才引进政策以及加大航运人才培养资金投入。重点培养和引进航运法律、航运金融、航运经纪等航运人才。同时政府可搭建国内航运专业的高校和航运企业交流的平台。如上海海事大学、上海交通大学以及大连海事大学等高校的专业老师或教授可去企业进行交流授课，高校的学生可去航运企业进行实习和调研。从而促使在岗职员素质的提升，以及深化未来专业人才的培养。

[1]甘爱平，曲林迟，真虹，张良卫.从经济增长与航运周期波动关系看我国“十二五”航运发展对策[J].水运管理，2012.

[2]陈光.浅谈航运与经济之关系[J].经济论坛，2011.

[3]吴鼎新，周桂良.运河航运与江苏运河沿线城市经济发展关系研究[J].中国水运，2012.

[4]许淑.上海资源配置型国际航运中心发展研究[J].上海财经大学学报，2010.

张贺，男，江苏徐州人，上海海事大学经济管理学院产业经济学硕士，研究方向：海运、物流经济与金融。

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1008-4428（2017）03-41-03