基于DEA技术的保险效率研究

胡玉霞

（黎明职业大学 公共教学部，福建 泉州 362000）

基于DEA技术的保险效率研究

胡玉霞

（黎明职业大学 公共教学部，福建 泉州 362000）

保险业的效率是体现保险业竞争力的一个重要方面，对保险业效率的合理测度是必要并具有现实意义的。采取DEA技术对我国保险业效率进行测定，选取保险市场上有代表性的21家保险公司作为样本，对其固定规模报酬下的技术效率、分解后的纯技术效率和规模效率以及规模报酬可变下的技术效率进行了测定，并得出相应的结论。

保险效率；技术效率；规模效率；DEA

我国保险业经历了20多年的改革开放和发展，在保费收入等方面取得了巨大的成就，但是真正关系到保险业竞争力和可持续发展的并不仅仅是保费收入的多少，保险业效率水平的高低也是关键因素之一。因此，对保险业的效率进行测度并分析效率的影响因素具有一定的现实意义。

一、数据包络技术（DEA）简述

数据包络分析（Data Envelope Analysis，简称DEA），是运筹学、管理学和数理经济学交叉研究的一个新领域，由美国经济学家查恩斯（A.Charnes）、库柏（W.W.Cooper）和罗兹（E.Rhodes）等于 1978 年提出并迅速发展起来的前沿生产函数非参数线性规划方法。

DEA所具有的非参数前沿方法的优越性，使得它已成为近年来测度具有多投入、多产出的决策单元（Decision Making Unit，即 DMU）间相对效率的主流方法，常被应用于金融机构、医疗机构、教育事业、交通运输业等领域的相对效率研究中。因此本文在测定保险业效率时也采用了DEA方法。

二、指标的选择及数据来源

为了对保险效率较为准确地度量，本文在参考保险业相关文献的基础上，确定了测定效率中所需用的投入和产出指标。并根据DEA模型的特征，选择了样本区间和样本单位，具体如下：

1、投入指标及数据来源

（1）资本金。首先，资本金是公司设立和运营的基础。其次，足够的资本金是保险公司偿付能力的一个保障。第三、较高的资本金会促使所有者更加关心保险公司的经营业绩，注重管理，尽量减少浪费，优化资源配置和运用，从而促进保险公司效率的提高。因此有必要将资本金作为保险公司的投入指标之一。

（2）人力资本。保险业是典型的人力密集型行业，由于我国保险意识相对较弱，加上保险产品的多样性、复杂性使得消费者需要专业人士面对面进行咨询和沟通，因此，各大保险公司特别是寿险公司都采取了人海战术，通过吸纳更多的个人保险代理人来扩大自身的市场份额，个人保险代理人更是保险公司和投保人之间重要的纽带，人力资本对保险业的规模扩张和产出有重要影响，因此在度量保险业的效率时必须将其作为重要的投入指标之一。

（3）经营费用。在保险公司正常运营过程中，经营费用是必不可少的。一般地，可以认为保险公司在既定产出下的管理费用支出越少，其经营效率就越高；反之经营效率就越低。因而经营费用的多少在一定程度上可以反映保险公司的经营效率。因此，本文将经营费用列为保险业效率测量时的一项必不可少的指标。

投入指标数据主要采用《中国保险年鉴》2006-2010年的相关统计数据以及和讯保险网站提供的统计数据。其中，“资本金”采用的是“资产负债表”中的“实收资本”；“人力资本”采用的是“各保险公司人员情况表”中的“总人数”；经营费用采用的是“损益表”中的“手续费（及佣金或其他支出）”和“费用及其他支出”的加总。

2、产出指标及数据来源

（1）赔付支出及其他准备金，即当年赔偿和给付支出以及预期责任准备金之和。这些支出的计算方法在产险和寿险中稍有不同，在产险中，赔付支出及其他准备金=赔付支出+退保金+未决赔款准备金；寿险中，赔付支出及其他准备金=赔付支出+退保金+未决赔款准备金增加额+寿险责任准备金+长期健康险准备金。这些相应的数据在保险年鉴上均有列出。

（2）可运用资金额。保险公司通过收取保费形成可用于发生保险事故时用于赔付的保险基金，但是通常在保费收取和履行偿付责任之间有一定的时间差，保险公司可以因此向社会提供为数可观的可运用资金，因此保险公司也具备金融资产的融通功能，这些资金是保险公司进行业务经营的必然结果。因此，可运用资金应该可以视为保险业的另一项产出指标。保险公司运用资金的渠道很多，保险年鉴资产负债表中反映出来的主要有现金及银行存款、各种贷款、各种投资等。用公式表示，可运用资金额=现金及银行存款+投资（短期投资和长期投资、一年内到期的长期债权投资等）+贷款 （或保单质押贷款或保户借款）+拆出资金等。

以上指标的数据同样取自《中国保险年鉴》2006-2010年的资产负债表、损益表的相关统计数据以及和讯保险网提供的统计数据，并通过相应的计算得出。

3、样本区间和样本单位的选择

DEA模型要求样本容量大于投入产出指标总个数，根据模型的要求同时考虑到我国保险业的实际发展情况，本文将2005-2009年样本期间所有年份数据齐全的保险公司全部纳入样本期间，共21家公司，全部样本数量共79个。这21家公司在样本期间各年的市场份额之和都占到整个保险市场份额的85%以上，具有足够的代表性。样本时期内有些公司的名称发生变化，我们文中统一使用2010年的公司名称。

三、保险效率的DEA结果

本文首先以1996年到2010年我国保险业的投入产业数据为基础，使用DEAP2.1软件计算出我国保险历年效率，具体结果见表1。

从表1可以看出，1996—2010年间，我国保险行业的固定规模报酬下的技术效率大致经历了先上升到1997年的0.68，后经历了1998年的下降，以后逐年上升直到2003年，然后又缓慢地下降到2007年，随后逐渐增长到2010年的1。为了进一步了解保险公司在固定规模报酬下的技术效率以及规模报酬可变下的技术效率，本文还以我国21个保险公司2005—2009年5期投入产出的非均衡面板数据为基础，使用DEAP2.1软件求解出各保险公司的固定规模报酬下的技术效率及其分解后的纯技术效率和规模效率以及规模报酬可变下的技术效率。具体计算结果见表2、表3及表4。

表1 我国保险业历年技术效率测算

表2 各企业历年固定规模报酬下的技术效率

从表2可以看出，我国保险业的21家代表性企业在固定规模报酬下的技术效率两极分化比较明显。比如从2008-2009年来看，阳光人寿和英大人寿处于固定规模报酬下的效率边界上，然而，对其它企业来说，在同等条件下技术效率最高的企业为幸福，技术效率仅为0.532。从纵向来看，比较多的企业的技术效率有下降的趋势。综合分析横向和纵向的情况，本文可以得出这样一个结论，即我国保险业的代表性企业在固定规模报酬下的技术效率在截面上有发散的趋势，且在纵向上来看，这种发散的趋势有扩大的倾向。

表3 各企业历年可变规模报酬下的技术效率

通过表3可以看到，我国保险业的代表性企业在可变规模报酬下的技术效率在截面上有收敛的趋势，在纵向上有的企业的技术效率逐年上升，但有的企业的技术效率波动较大。

从表4的结果中看到，保险业21家代表性企业在2005年、2006年、2007年、2008年内的规模报酬效率的标准差分别为 0.3032、0.2114、0.3231和0.309，可以看出，我国保险业的代表性企业的规模报酬效率的聚散没有一致的倾向。

四、本文结论

通过对DEA测定结果分析可以得到下述结论：

（1）中国保险业效率较低且呈现轻微的下滑趋势。从测定结果中可以看到，在当前的技术和管理水平下，1996-2010年间中国保险业固定规模报酬下的技术效率、可变规模报酬下的技术效率和规模报酬效率的平均值分别为0.761、0.883和0.866。这和中国保险业效率较低的直观结论相吻合。另外，样本期间固定规模报酬下的技术效率均值最高的年份是2003年和2010年，最低的年份是1996年，仅为0.38；各保险公司固定规模报酬下的技术效率水平在0.063～1之间波动，差距较大。样本期间，人保寿险处在技术效率前沿面上2次，国寿股份处在技术效率前沿面上2次，阳光人寿处在技术前沿面上1次，华泰人寿处在技术效率前沿面上1次，新华处在技术前沿面上3次，泰康人寿、生命、合众、华厦和英大人寿各处在技术前沿面上1次。这说明我国保险业的代表性企业在固定规模报酬下的技术效率的发展不具有连贯性，可持续性很差。从表2的数据可知，1996-2002年间，我国保险业的规模报酬均呈现出递增的趋势，经历了2003年的报酬规模不变后，从2004年报酬规模开始下降，直到2008年才又转为递增。这说明，虽然我国保险业的规模报酬经历了简短的波动，但较长时期内还是处于报酬递增的情况。规模报酬综合情况进一步显示出，2005-2010年间以DRS和IRS状态运营的保险公司数量和比重均波动递增，说明我国保险公司同时存在扩大规模和提高质量的双重压力，可见我国当前粗放经营、重数量轻质量的保险运营模式存在严重的问题。

表4 各企业历年规模报酬效率

（2）技术非效率主要源于纯技术效率过低，规模效率的损失相对不大。通过表2、表3、表4的数据可以看出，样本期间中国保险业的固定规模报酬下的技术效率在2003年为1，而后呈小幅下滑趋势，纯技术效率几乎和技术效率呈现同趋势变动，而规模效率则基本保持在0.9附近有小幅波动。总体而言，中国保险业技术效率的轻微下滑趋势主要源于纯技术效率的下滑。

[1]Farrell.The measurement of productive efficiency[J].Journal of the Royal Statistical Society，Series A（General），1957

[2]高铁梅.计量经济分析方法与建模——Eviews运用及实例[M]．北京：清华大学出版社，2006

[3]孙文斌，孙巍.基于产出的生产资源配置效率的非参数测度与分解[J].吉林工业大学自然科学学报，2001，（4）

A research about the efficiency of insurance based on DEA

HU Yu-xia

The insurance’s efficiency is one important aspect that can reflect it’s competitive power，so it has practical significance.The article used DEA and choose 21 representative insurance company as specimen to determine the efficiency of the insurance，and draw the conclusion according to determination’s consequence of technical efficiency and scale efficiency.

the insurance’s efficiency； technical efficiency； scale efficiency； DEA

F840

A

1009-9530（2012）01-0018-03

2011-11-23

国家社科基金项目“新时期社会公平与利益协调研究──基于实验经济学”（10BJL027）

胡玉霞（1979－），女，安徽安庆人，黎明职业大学讲师，博士，主要从事博弈论与实验经济学、应用数学等方面的研究。