流动性风险
- 关于村镇银行流动性风险分析及防范措施
银行面临的流动性风险问题出发，先后分析了流动性风险管理对村镇银行发展的重要作用、村镇银行存在的流动性风险因素和风险点，并提出了完善和改进流动性风险的相关对策以提高村镇银行应对风险的能力。关键词：村镇银行；流动性风险；风险因素；风险防范随着经济的快速发展，现有农村金融服务无法满足需求，村镇银行孕育而生。村镇银行主要是以中小微企业、个体工商户为服务对象，围绕实体经济、支农支小、夯实县域客户，良好的支撑了农村地区金融服务。由于村镇银行起步较晚，自身资本金不足，和
时代商家 2023年51期2023-12-25
- 商业银行资本结构对流动性风险的影响探究
等因素出现流动性风险。为了解決流动性风险问题，需要发挥商业银行资本结构的职能，做好流动性风险管理，及时发现问题，解决问题，提升银行内部各项工作实施效果。 关键词：商业银行；资本结构；流动性风险 一、商业银行流动性风险监管 商业银行普遍存在资产负债率高的现象，行业排名前十的十家商业银行资产负债率的平均值为75.17%，财务风险偏高。成熟的商业银行进入比较稳健的发展阶段后拥有如此之高的资产负债率是不合适的。股权融资比债券融资成本更加低廉，商业银行的还款压
中国集体经济 2023年32期2023-11-16
- 商业银行流动性风险来源及预防措施研究
来看，银行流动性风险逐步成为各国、各地重点关注的问题，政府部门需要通过多样化的措施对商业银行后续流动性发展趋势加以预估和分析，进一步强化商业银行在风险防范等方面的能力水平。基于此，本文针对商业银行流动性风险来源展开深入分析，并结合实际情况提出相应的预防措施，以供参考。关键词：商业银行；流动性风险；预防措施现阶段，商业银行流动性风险管理经历了复杂性、系统性的发展过程，在我国金融体系深化改革的背景下，我国银行业融资渠道、资产结构和经营模式发生了翻天覆地的变化，
商场现代化 2023年12期2023-07-29
- 浅议商业银行流动性风险管理现状与应对措施
的转型，但流动性风险也悄然而至。本文针对当前我国商业银行的发展瓶颈进行研究，从风险管理形式、管控体系以及监管效率三个角度分析风险成因，目前流动性风险主要表现在资产结构、存贷期限以及其他各类流动性风险中，因此需要从多个维度完善资本市场，加强对流动性风险的管理。关键词：流动性风险;资产结构;分散负债;风险监测引言：当前，我国金融业呈现同业务多渠道共同发展趋势，商业银行在扩大规模创造收益的同时，也会面临多重因素的干扰，在市场竞争日益激烈的今天，流动性风险给经营稳
商场现代化 2022年7期2022-05-30
- 流动性风险控制导向下的负债管理
然后， 以流动性风险控制为导向构建负债管理逻辑框架， 具体包括建立指标监控体系、合理选择管理工具以及明确主要管理方向。 最后， 探讨负债管理的实践措施， 包括合理拓宽负债工具广度、通过债务置换提升盈利能力及通过构筑同业分享机制加速资产流转。【关键词】流动性风险;融资性负债;负债管理;融资租赁;实践措施【中图分类号】F832.3 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994（2022）10-0070-7一、引言继2018年商务部将融资
财会月刊·下半月 2022年5期2022-05-23
- 新形势下商业银行分支机构日间流动性风险管理分析
管层意识到流动性风险管理的重要性。同时，在新经济环境下，我国商业银行面临的流动性风险状况更加复杂，提升流动性风险管理水平迫在眉睫，流动性管理架构亟待完善，但在资金“一点清算”和流动性风险总行集中管理模式下，商业银行分支机构的流动性管理被相对弱化，若不引起重视可能会造成风险隐患。本文通过介绍我国商业银行流动性风险管理面临的新情况和管理难点，针对性提出了相应的对策建议，旨在通过分支机构做精、做细和做实日常流动性工作，提高商业银行整体流动性管理效能。关键词：商业
中国商论 2022年10期2022-05-19
- 信贷资产证券化对商业银行流动性风险管理的影响分析
商业银行的流动性风险管理上有着重大作用，面对商业银行内部坏账案例，它能作为一种新型金融工具来进行有效处理。为了能够适应信贷资产的证券化环境，银行在内部改革时要加强力度，积极宣传此类金融工具在国内债券创新发展上起到的积极促进作用，并使金融市场获得更多的发展资源。文章从信贷资产证券化的概念出发，分析了商业银行流动性风险管理中存在的问题，并分析了信贷资产证券化对商业银行流动性风险管理的影响。关键词：信贷资产证券化;商业银行;流动性风险中图分类号：F832.51
中国市场 2022年4期2022-03-19
- 投融资期限错配与企业债券违约风险
会通过加剧流动性风险而增大企业债券违约风险。最后，通过分组回归分析表明，当企业外部融资约束程度和企业内部管理者过度自信程度较高时，投融资期限错配对企业债券违约风险的影响更显著。据此，应秉承分类治理的思路，不仅要改善当前的金融投资环境，还要加强构建完善的企业内部治理机制。关键词：投融资期限错配；债券违约风险；短贷长投；流动性风险中图分类号： F830.593 文献标识码： A 文章编号： 1000‐176X（2022）02‐0063‐09基金项目：国家自然科
财经问题研究 2022年2期2022-01-27
- 我国房地产债券收益率利差的影响因素研究
风险层次和流动性风险层次，并确定各公司价值、规模及收益波动等影响因素，进行分析。之后，在F-F三因素模型的基础上，通过对各影响因素面板数据进行回归分析，与各影响因素的分析结果进行检验和对比研究，发现收益波动对房地产债券收益率利差有正向作用，而公司价值、市场违约、市场期限、交易额、债券剩余年龄与利差负相关；明确了债券剩余年龄的关键作用，以及公司价值因素、市场违约风险和期限风险的重要作用，并结合房地产债券市场相关理论对公司规模、发行量、交易量三个与理论分析不一
国际商务财会 2021年15期2021-12-09
- 中小银行流动性风险管理问题比较分析
商业银行的流动性风险，分析整体现状并提出一些切实可行的措施。【Abstract】As a new comer， small and medium-sized commercial banks still have some risk problems， and with the deepening of the complexity of the market， risk management is becoming increasingly diffic
中小企业管理与科技·上旬刊 2021年11期2021-11-01
- 证券公司流动性风险的监管研究
在着一定的流动性风险。证券公司的流动性风险具有易发性、普遍性以及政策性等特点，这些情况会影响公司的发展。只有强化对流动性风险的管理才能确保证券公司的顺利发展。随着证券行业的不断发展，我们要强化对流动性风险的控制和防范，只有这样才能提高风险防范能力。关键词：证券公司;流动性风险;现状;监管本文索引：杨滢.[J].中国商论，2021（18）：-093.中图分类号：F272 文献标识码：A 文章编号：2096-0298（2021）09（b）--031 证券公司流
中国商论 2021年18期2021-09-22
- 企业集团财务公司流动性风险管理研究
对财务公司流动性风险进行严格的管理，但是企业集团在开展流动性风险管理时仍然存在较多问题，特别是管理办法、环节、制度等相关方面，需要大幅度提升管理水平。基于此，文章针对企业集团财务公司流动性风险管理进行了深入的分析与讨论，希望能够对我国企业集团财务公司的发展提供一定的参考和借鉴。[关键词]企业集团;财务组织;流动性风险;风险管理中图分类号： TP31 文献标识码：A 文章编号：1674-1722（2021）15-0049
管理学家 2021年15期2021-09-13
- 我国商业银行流动性风险监管问题探析
慧摘 要：流动性风险是国际国内监管机构的重要监管对象。经历了国际监管理念的变迁和国内监管规则的修订，我国《商业银行流动性风险管理办法》正式出台。该规定贯彻差异化监管理念，初步引入宏观审慎监管原则，形成了最新的流动性风险监管框架。随着办法的进一步实行，我国流动性监管框架出现新问题，如管理体系需细化、监管理念贯彻不彻底、监管范围较局限、宏观审慎监管原则没有得到重视等。关键词：流动性风险;差异化监管;监管指标中图分类号：F23 文献标识码：A
现代商贸工业 2021年22期2021-08-14
- 浅析我国商业银行流动性风险及应对措施
商业银行的流动性风险一直是深受重视的风险之一，并且流动性风险对于商业银行的盈利有着非常大的影响。近年来，受内部和外部各种因素影响以及2020年新冠肺炎疫情的冲击，我国商业银行的流动性风险管理面临着更大的挑战。商业银行需要提高资产负债管理能力，加强风险控制管理，提高工作人员的能力及银行信用度。【Abstract】The liquidity risk of commercial banks has always been one of the most imp
中小企业管理与科技·中旬刊 2021年5期2021-08-06
- 基于流动性风险管理的 基金侧袋机制及应用
金公司对于流动性风险的管理。研究认为，侧袋管理能够弥补之前估值方法的缺陷，较好地解决基金风险资产流动性的问题，以保护投资者的利益。本文通过分析基金侧袋管理及其作用机制，指出该机制可以应用于长期停牌的股票、发生实质性违约的债券等风险资产的管理，探讨了基金侧袋管理的变现风险、道德风险、管理风险等潜在风险，并相应提出了风险管理的对策。关键词：侧袋机制;基金;估值;流动性风险中图分类号：F830.91 文献标识码：B 文章编号：1674-2265（2021）0
金融发展研究 2021年5期2021-07-11
- 互联网金融对银行流动性风险管理的影响研究
联网金融;流动性风险;流动性比例;互联网理财增长率【中图分类号】F832.5 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688（2021）03-0163-030 引言货币型基金产品已成为新主导型的理财产品，它的出现加大了商業银行负债端扩容压力，并使得资金成本不断上升;P2P的融资新平台、网络众筹、小微贷款平台等为资金需求者提供了更加直接的贷款渠道，这些很大程度上取代了商业银行在资金融通方面的中介地位。目前，为防范商业银行操作风险而出台的有利政策，可以降低银
企业科技与发展 2021年3期2021-06-15
- 基于VaR的LOF基金流动性风险研究
值模型中的流动性风险度量指标，使用SPSS21进行分析，得出南方500基金的流动性风险情况，根据结论提出相关建议。【关键词】LOF基金;VaR;流动性风险【中图分类号】F830.2 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688（2021）03-0136-031 概述VaR（Value at Risk，VaR），含义是风险的价值模型，也称受险价值方法或在险价值方法，直接翻译为“在一定风险条件下的价值”，这种模型常用于金融产品、金融资产等的风险管理之中[1
企业科技与发展 2021年3期2021-06-15
- 货币市场基金流动性风险实证研究及承压能力测试
币市场基金流动性风险的有效影响因素，并利用有效影响因素设定压力情景和压力测试模型，检验我国货币市场基金行业和不同规模的货币市场基金在一定压力情景下对流动性风险的承压能力。研究发现：上海同业拆借利率变动率、货币市场基金的收益率、国内生产总值增长率、基金资产组合的剩余到期期限、基金所属公司的资产管理规模对货币市场基金流动性风险有显著性影响;在重度、中度、轻度的压力测试下，我国货币市场基金均出现了严重的流动性风险，小规模货币市场基金的承压能力更加出色。关键词：流
海南金融 2021年3期2021-05-11
- 基于影响因素分析视角下商业银行流动性风险的管理研究
：商业银行流动性风险管理已经成为关系到银行稳健经营和发展的重要因素。对流动性风险的研究有利于提升银行对风险的管控能力，维持金融稳定。本文以我国商业银行业总体数据为研究样本，构建VAR模型来考察各变量间的冲击响应函数关系。结果显示，在各影响因素中外部因素贡献率最大、内部因素与外部因素作用的周期不同。为了有效防范银行流动性风险，本文提出了优化配置资产负债结构、发展资本市场等建议。关键词：流动性风险;影响因素;风险管理;向量自回归模型一、引言商业银行是贯穿金融市
商场现代化 2021年4期2021-04-14
- 期限错配如何影响商业银行的稳健性
渠道，发现流动性风险在两者之间具有显著的中介效应，在样本分类比较中，全国性股份制银行流动性风险的相对贡献为10.3%，低于城市商业银行的22.6%，说明相较于城市商业银行，全国性股份制银行的融资渠道多、融资能力强，因而流动性风险对其稳健性的影响有限。关键词：期限错配;流动性风险;中介效应;稳健性指数一、引言党的十九大报告提出，要“健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线”。2018年5月，银保监会下发《商业银行流动性风险管理办法》，旨在管理商业银行
金融发展研究 2021年2期2021-04-12
- 金融创新对商业银行的影响
金融创新，流动性风险1.引言1.1研究、选题及意义随着经济全球化，人们在大时代、大数据的生活中对金融的需求也越来越多，金融的发展也突破了很多的限制，有了很多的创新，采用先进的技术，不断形成新市场，以新的工具，方式，技术，机构，市场，制度等使金融不斷创新。金融是经济的心脏，而商业银行是金融的血液，商业银行的金融创新才能彻底的换血。改革开放后，商业银行在金融制度，金融业务和金融技术上有一定的创新，但已然跟随不了经济的而发展，原有的金融模式，金融业务，金融产品随
科学与财富 2021年2期2021-03-08
- 商业银行金融审计研究
：商业银行流动性风险具有最快速的高传染性。流动性出现问题会导致商业银行破产甚至使整个金融市场出现流动性危机，严重的话会威胁金融体系的安全。金融业的稳健运行，单凭分业监管的效果并不理想，实际监管过程中仍需要具有混业监管优势的金融审计部门协同作战。我国金融审计目前已经发挥了揭示、预防和抵御风险的作用，但针对于流动性风险的金融审计作用发挥依然存在些许不足，本文提出防范流动性风险的金融审计体系构建，具体包括以下五个内容，第一要确定审计总目标为防范金融风险;第二要加
科学与生活 2021年28期2021-01-10
- 美联储在疫情冲击及次贷危机中的应对比较及启示
008年的流动性风险，表现为各类资产价格非理性下跌，特别是危机初期美债、日元和黄金等传统避险资产同步下跌。本文对比了美国新冠肺炎疫情冲击和2008年次贷危机中流动性风险产生的原因、传导机制以及美联储政策应对，为我国金融市场和机构风险监管提供思路和参考。关键词：新冠肺炎疫情;次贷危机;流动性风险中图分类号：F832.5 文献标识码：A 文章编号：1674-0017-
西部金融 2020年10期2020-12-23
- 住房公积金流动性风险分析中的计算机仿真
磊摘 要 流动性风险管理是住房公积金管理中心需要面对的一项重要工作。科学有效地做好住房公积金流动性风险分析，是实施风险管理的前提。本文研究如何运用计算机仿真软件减少决策的随意性、主观性，提升风险分析的科学性。关键词 住房公积金 流动性风险 计算机仿真 决策住房公积金管理中心作为准金融性质的单位，风险管理对其相当重要，流动性风险分析则是风险管理的重要环节。目前，关于流动性风险分析尚未形成系统的管理理论和模式。因此，住房公积金流动性风险事前控制是一个值得研究的
经营者 2020年22期2020-12-23
- 资产证券化对银行流动性风险影响
产证券化;流动性风险;主成分分析法中图分类号：F830 文献标识码：A文章编号：1005-913X（2020）10-0094-04一、引言近年来，随着我国供给侧改革的推进、利率市场化程度的加深和金融市场管制的放松，商业银行以存贷利息差为主要盈利收入的传统经营模式受到冲击，银行之间的竞争不断加剧，从而对传统的收入模式积极改革以寻找盈利空间更大的经营方式。不同类型的金融机构之间相互协作、优势互补的模式催生了资产证券化市场，并且同业业务以占用资本更低、综合
北方经贸 2020年10期2020-11-23
- 国内商业银行流动性风险分析
姝怡摘要：流动性风险是商业银行面临重要风险之一，流动性的强弱反映了商业银行经营的安全状况。本文从商业银行流动性风险的原因、影响因素以及监测和管理建议四个方面来谈论商业银行的流动性风险。关键词：流动性风险 风险监测 风险管理一、流动性风险的产生流动性是指商业银行能够在任何时候满足客户提取现金以及满足客戶借款或者贷款的基本功能，它有着两层不一样的意义：资产的流动性以及负债的流动性。资产的流动性表示银行能够在客户需要的时候随时能够变现且自身的资产不受任何的影响的
时代金融 2020年20期2020-11-16
- 基于灰色关联分析的我国商业银行流动性风险管理情况研究
泽远摘要：流动性风险是所以商业银行在日常经营过程中所要面临的几项重要的风险之一。本文中，笔者选择了我国的12家上市商业银行作为研究对象。通过灰色关联分析方法以及监管指标的对比分析等研究方法研究我国商业银行经营中的流动性风险管理情况。通过统计分析可以看出，我国的商业银行都能够满足国内外金融机构对于流动性风险的监管要求。从总体上看，我国的商业银行需要对国内和国际的经济形势做出及时精准的预判以提高自身对于流动性风险的前瞻性。同时，商业银行也要有合适的机制来进行流
时代金融 2020年24期2020-11-02
- 浅析中小商业银行流动性风险管理的重点和对策
巨大变化，流动性风险管理面临巨大挑战。本文介绍了影响流动性风险的主要因素，并就如何提高流动性风险管理水平提出了若干意见。关键词：流动性风险 同业业务 中小商业银行流动性风险作为商业银行经营发展过程中时刻存在的主要风险，一直是商业银行关注的重点。新型冠状肺炎对宏观经济的冲击作用，可能会造成诸如贷款客户未按时还款等一系列不良反应，最终给中小商业银行流动性风险管理带来了新的挑戰。下面，本文分析新型冠状病毒疫情期间，中小商业银行流动风险管理的重点和对策。一、流
时代金融 2020年21期2020-11-02
- 银行杠杆、同业融资与流动性风险
业投融资与流动性风险的关系，发现在银行杠杆较高的情况下外部风险冲击能够显著增大银行流动性风险压力;在同业融资链条中，银行杠杆率上升致使其投融资行为更加激进，促使融资链条对外部风险冲击更加脆弱，并加剧了银行的顺周期行为倾向。因此，在金融调控中应建立向中小银行倾斜的基础货币投放机制，改进优化央行流动性进入中小银行体系的渠道;在日常监管中应规范银行同业投融资业务，引导其减少同业融资依赖，提高资本充足率水平;在应对突发风险冲击时要重视缓解信息不对称性和稳定预期，避
商业研究 2020年5期2020-10-20
- 商业银行流动性风险管理智慧审计探讨
风险之一，流动性风险成为监管机构的重要监管内容之一。而相对于流动性風险管理的监管研究，流动性风险内部审计研究起步较晚。2013年流动性一度出现紧张的情况后，2014年银监会才首次提出内部审计部门参与流动性风险审计的要求。目前对流动性风险的研究多集中在外部监管角度，流动性风险内部审计的研究凤简直是毛麟角，几乎没有内部审计部门开展流动性风险审计的实践研究。由于流动性风险评价涉及众多指标和内容，流动性风险内部审计存在较大难度，因此商业银行建立流动性风险管理智慧审
全国流通经济 2020年21期2020-09-29
- 融资租赁企业资金管理风险与对策探讨
管理风险;流动性风险;资金统筹一、资金管理对于融资租赁企业的重要性（一）战略管理的从属性融资租赁企业资金管理并非是一项独立的财务活动，它是支撑企业战略、驱动融资租赁项目投放所需财务资源的保障机制，它从属于企业财务战略管理。融资租赁企业的资金管理应当纳入全面预算，其融资计划应与年度租赁项目投放计划相匹配，并依据公司治理规则、决策程序及内部控制等相关规则和程序要求，经由公司股东大会或董事会审批。（二）流动性风险的重要性融资租赁企业项目投放资金主要来自债务融资，
现代经济信息 2020年21期2020-09-07
- 商业银行流动性风险的影响因素分析
下，银行业流动性风险的高低直接影响到金融行业的经济稳定，进而影响我国宏观经济，为此，了解我国银行业的流动性风险并着手改革已经至关重要。为了解商业银行流动性风险的影响因素，构建了我国上市银行2009-2019年的固定效应变系数模型进行实证分析。结果表明增加银行的资产净利率、扩大资产规模、控制GDP增速和CPI增速、降低商业银行的不良贷款率，可以更好的降低商业银行的流动性风险。关键词：流动性风险;商业银行;资产规模在大多数行业中，竞争通常被认为是积极力量。银行
西部论丛 2020年5期2020-08-16
- 浅析企业的流动性风险管理
际上是企业流动性风险管理出了问题。目前国内的企业（特别是民营企业），为了追求规模效益，不断地通过融资性负债进行大规模的扩张，一旦国家货币政策收紧，企业融资受阻，马上就会有企业因资金链断裂而发生流动性风险，导致企业经营陷入困境，甚至破产清算。本文对企业流动性风险进行了解析，并通过企业关键性静态指标分析、企业动态流动性头寸的管理与控制两条主线，以发现企业可能出现的流动性风险，及早规划并及时化解。构建出了企业流动性风险管理的基本架构，以期对企业管理这一基本风险有
中国商论 2020年10期2020-07-20
- 商业银行海外流动性风险管理难点及建议
耀摘 要：流动性风险是银行业金融机构全面风险管理体系中的重要内容，在中资银行海外拓展的过程中，要面对复杂的国际经济形式、不同的监管环境和文化背景，给流动性管理带来困难。本文在梳理海外流动性管理难点的基础上，探讨商业银行海外流动性管理架构，并提出管理建议。关键词：商业银行;海外;流动性风险流动性风险是银行业金融机构全面风险管理体系中的重要内容，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常業务开展的其他资金需求的风险
中国民商 2020年4期2020-06-05
- 商业银行流动性风险在险价值的实证研究
商业银行的流动性风险的管理显得尤为重要。首先，本文总结了国内外有关LaVaR的发展历程及流动性风险的研究成果;其次，本文基于中国A股16家上市商业银行的日股票价格波动样本数据，对传统的在险价值计量方法进行改进，考虑了买卖价差对流动性溢价的影响，建立了GARCH-LaVaR模型，计量我国上市商业银行市场流动性风险的在险价值;最后，有针对性地得出对我国大型商业银行流动性风险的相应启示。关键词：商业银行;流动性风险;GARCH-LaVaR模型;启示一、绪论一直以
商场现代化 2020年7期2020-06-04
- 商业银行流动性风险管理的重点与对策
商业银行对流动性风险管理愈发重视。当前各种外部因素变化叠加，给商业银行流动性风险管理带来新的挑战。本文介绍了商业银行流动性风险监管政策的最新进展，探讨了当前流动性风险管理应该关注的重点，最后就如何提升流动性风险管理能力提出若干建议。关键词：流动性风险 资产负债管理 同业负债近年来，随着防范化解金融风险攻坚战的持续推进，我国商业银行流动性风险监管政策更加契合银行业态的最新变化。目前，商业银行的同业去杠杆已取得良好成效，流动性风险管理压力得到一定的缓解。同
债券 2020年3期2020-03-30
- 浅析农村商业银行流动性风险管理
程中面临的流动性风险。关键词：农村商业银行;流动性风险;风险管理引言农村商业银行主要服务于农村金融市场，带动了我国农业水平的提升，是我们国家金融中发展的重要内容，具有资金管控的显著优势。但是当前在农村商业银行经营与管理的过程中，存在着流动性风险，严重的威胁了银行的健康运行和农民的基本利益，因此管理者一定要提升自身的责任意识，加大对于流动性风险的抵御。本文根据农村商业银行流动性风险管理存在的问题进行研究，供参考。1 农商行流动性管理现状当前农村商业银行的规模
大东方 2020年1期2020-03-17
- 金融创新对商业银行的影响
金融创新，流动性风险1.引言1.1研究、选题及意义随着经济全球化，人们在大时代、大数据的生活中对金融的需求也越来越多，金融的发展也突破了很多的限制，有了很多的创新，采用先进的技术，不断形成新市场，以新的工具，方式，技术，机构，市场，制度等使金融不断创新。金融是经济的心脏，而商业银行是金融的血液，商业银行的金融创新才能彻底的换血。改革开放后，商业银行在金融制度，金融业务和金融技术上有一定的创新，但已然跟随不了经济的而发展，原有的金融模式，金融业务，金融产品随
科学与财富 2020年32期2020-03-10
- 金融去杠杆背景下我国商业银行流动性风险管理研究
降低杠杆，流动性风险凸现。流动性风险压力测试可以适度测量商业银行对流动性风险的承受能力，提出相应的应对策略，提前预防流动性风险。关键词：流动性风险 去杠杆 压力测试 同业业务一、引言商业银行的固有的盈利性特点、独有的负债经营特点以及市场风险等各种不确定因素的影响，决定了商业银行与流动性风险是相伴相生的。近年来，在利率市场化、宏观经济下行以及金融去杠杆的背景下，我国商业银行寻求经营模式的转变，积极开展以同业、理财、委托投资为核心的金融市场业务，但是为了
时代金融 2020年3期2020-02-20
- 招商银行和交通银行金融投资的流动性风险分析
券的收益和流动性风险的数据对比分析，发现交通银行的流动性风险高于招商银行，招商银行也存在较高的流动性风险，进而提出通过优化金融资产结构、拓展多元化业务等方法规避金融投资中流动性风险的建议。关键词：金融投资 流动性风险 利息净收入 资本利得一、商业银行金融投资流动性风险分析的意义商业银行进行金融投资的主要目的是为了获取收益，但收益与风险是同时存在的，商业银行在进行金融投资时既要考虑到资产的收益性，同时也要注意规避风险，以免带来较大的损失。其中流动性风险
时代金融 2020年36期2020-01-11
- 基于时变模型的商业银行流动性风险度量研究
动性错配是流动性风险产生的根本，有必要从资产端和负债端研究和度量商业银行流动性风险。在综合外部因素的基础上，通过理论和实证两个层面构建我国商业银行流动性錯配指数（LMI），并对我国18家上市银行的流动性风险进行度量、识别和压力测试。研究表明：我国商业银行流动风险存在异质性和时变性，LMI的压力测试结果显示，不同类型银行压力测试和抵御风险的能力具有显著的异质性。为有效地管理和防范商业银行流动性风险，需要严格控制流动性错配程度，密切关注宏观经济形势和资产价格的
财经理论与实践 2019年6期2019-12-13
- 我国农村商业银行流动性风险管理研究
商业银行对流动性风险管理日益艰难。农村商业银行作为银行体系中的中小银行，受自身发展条件限制，流动性风险管控压力更大，如何在新常态下保证银行流动性安全，对维护金融业稳定有着重大的意义。针对以上问题，只有在完善专业化管理水平、完善流动性管理体系、加强不良贷款管理后才能得到解决。[关键词] 农村商业银行;流动性风险;货币政策doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2019. 21. 059[中图分类号] F830
中国管理信息化 2019年21期2019-12-12
- 互联网金融发展对我国商业银行流动性风险的影响
【关键词】流动性风险;经营模式转型;缓冲机制建立互联网金融的快速发展为我国大中小型商业银行流动性带来明显的风险，要想了解这些风险包括从何而来以及哪些方面，我们需要从互联网金融本身的特性去进行剖析。一、互联网金融和商业银行流动性概念及其相互影响（一）互联网金融互联网金融是传统金融机构和互联网企业利用相互的优势进行有机结合而产生的一种新兴的金融业务模式，简单来说，互联网金融担当的角色更像是一个平台角色，在这个平台上，可以利用互联网技术和信息通信技术实现信息中介
商情 2019年47期2019-12-06
- 中国银行流动性风险压力测试实证研究
内商业银行流动性风险管理体系尚不够完善，因而存在一定流动性风险隐患。本文根据我国商业银行的实际情况，选取影响流动性风险因素，建立流动性风险压力测试模型，并在此基础上，以中国银行为例，设计不同压力测试情景，模拟其流动性风险状况。实证分析结果表明，在轻中度压力下，中国银行流动性风险较低，处于可控状态;而在重度压力下，其流动性风险急剧上升，甚至引发严重流动性风险问题。关键词：中国银行 流动性风险 压力测试 协整检验一、引言2009年银监会印发的《商业银行流动性风
时代金融 2019年26期2019-11-16
- 基于Logistic的P2P网贷平台流动性风险测度研究
，但平台的流动性风险仍然较大，跑路诈骗问题频出，让不少投资者望而却步。其平台的流动性风险已经受到社会各界的广泛关注，且网贷平台的风险测度与评价成为投资者筛选平台的重要因素。文章基于Logistic模型，以向上金服平台为例，定量研究其流动性风险，有助于规范P2P进一步发展，提升居民投资理财的热情。【关键词】 Logistic; P2P; 网贷平台; 流动性风险; 向上金服【中图分类号】 F830.2 【文献标识码】 A 【文章编号】 1004-5937（
会计之友 2019年21期2019-11-07
- 中小金融机构流动性风险成因分析
险，尤其是流动性风险已成为影响长远发展的重要风险之一，所以，科学地分析和监测流动性风险，建立有效的管理体系，对中小金融机构的发展具有重要的现实意义。因此，对中小金融机构流动性风险的概念进行阐述，分析中小金融机构现状，探究其流动性风险成因及对金融市场的影响等，并对中小金融机构流动性风险管理提出有效策略。关键词：中小金融机构;流动性风险;流动性风险监管中图分类号：F832.3 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2019）23-0
经济研究导刊 2019年23期2019-10-24
- 银行流动性风险管理研究
商业银行的流动性风险管理不仅关系到银行的盈利，更关系到安全问题。就目前来看，我国虽然加大了对银行流动性管理的重视，但其依旧存在许多问题。本文以X银行为例，分析了X银行的流动性风险管理现状，找出存在问题并提出针对性的解决措施，希望对我国商业银行的持续发展起到推动作用。关键词：商业银行;流动性风险;管理流动性指的是在银行资金不足的情况下，利用合理代价获取资金填补资金缺口的能力。当商业银行不能以合理的成本取得用于支付的资金时，就会出现流动性危机。[1]一旦商业银
科学与财富 2019年29期2019-10-21
- P2P网络借贷、流动性风险与宏观审慎政策
权转让模式流动性风险更严重;（4）在监管非对称下，P2P网络借贷削弱了宏观审慎政策有效性。因此，扩大宏观审慎政策框架覆盖范围，将P2P网络借贷纳入宏观审慎政策框架，与P2P网络借贷行业可持续发展并非对立关系，一定程度上可平抑信贷波动，提高宏观审慎政策有效性。关键词：P2P网络借贷;流动性风险;宏观审慎;金融稳定;金融监管;数值模拟文献标识码：A文章编号：1002-2848-2019（05）-0038-14随着互联网信息技术的发展和居民投资理财需求的旺盛，以
当代经济科学 2019年5期2019-10-21
- 期限错配对金融机构流动性风险的影响研究
期限错配对流动性风险的影响，结合风险控制指标，重点从券商角度深入讨论如何解决期限错配的问题，研究杠杆率的变化及期限错配对流动性风险的影响，最后提出解决的方案。【关键词】 资金管理;期限错配;流动性风险【中图分类号】 F830 【文献标识码】 A 【文章编号】 1002-5812（2019）16-0099-02随着国际金融危机的爆发和金融业的不断发展，我国部分商业银行出现了资金来源稳定性下降、资产流动性降低等问题，再加上金融机构之间的业务相互关
商业会计 2019年16期2019-10-08
- 我国商业银行流动性管理问题的研究
融危机使得流动性风险在银行间传递，逐渐影响至整个金融市场，引起了全球经济的下滑。21世纪以来，我国经济迅猛发展的同时发展环境也在发生着剧烈的变化，尤其是1990年后，信贷方面“贷差”明显呈持续膨胀的趋势，流动性风险在逐渐变大。目前，我国商业银行既存在流动性过剩也存在流动性不足的现象，是因为对流动性经营管理重视不够造成的。流动性管理关系到金融全球化大背景下我国商业银行能否保持较高的竞争力，能否有效避免系统性风险并在这样的环境下保持良好独立性。文章结合已有的相
新财经 2019年12期2019-10-06
- 浅谈互联网金融发展对我国商业银行流动性风险的影响
国商业银行流动性风险受不同程度的影响。通过深入研究后发现，中小银行的流动性水平受到互联网金融发展程度的直接影响，不过大型国有银行流动性水平受到的影响并不大;中小商业银行、大型国有银行商业银行的流动性水平受到互联网金融发展程度的间接影响。商业银行应提高对自身流动性的监管力度，对监管机制进行构建和完善，加快传统经营管理模式的转型速度。【关键词】互联网金融发展，商业银行，流动性风险，影响自出现互联网金融以来，人们的金融消费体验得到极大程度的改善，同时这也极大程度
智富时代 2019年8期2019-09-23
- 融资租赁公司财务风险分析与控制方法研究
投资风险;流动性风险;控制方法和一般租赁行业相比，融资租赁行业基本关系人主要有出租人、承租人和供应商。从目的来看，融资租赁通过融资和租赁的方式完成相应的交易。从筹资角度来说，筹资活动中的风险与金融环境密不可分，同时受到政策、市场利率和汇率等方面的影响，主要体现在筹资活动中的偿债风险、利率风险、汇率风险等方面。从投资角度来说，参与交易的主体众多，交易各方对合同义务的履行至关重要。投资和业务环节的风险主要体现在投资活动中的信用风险、租赁资产风险等方面。此外，融
财会学习 2019年25期2019-09-17
- 商业银行流动性压力测试（1）
：流动性;流动性风险;压力测试;商业银行一、压力测试理论压力测试定义为定量而非传统的定性的风险分析方法，可以认为是市场上来说最不利的情况如存款准备金大幅度变动、股市波动、利率突变等极端情景对资产负债影响产生的后果进行分析的一种分析方法，并通过分析来得出单家银行，银行集团和体系的问题。从实际操作上，可以认为该方法是基于历史或者潜在的市场震荡数据，运用各种模拟方法和其他的统计技术，以风险约束为基础设定最不好的情景，分析出在極端条件下市场变化对资产组合价值的影响
青年生活 2019年3期2019-09-10
- 网络理财软件风险分析
制度风险及流动性风险。投资者参与网络理财遇到的第一个风险就是关于信用的，投资者一旦将自己的信息填入网络平台的信息栏，风险就随之产生：而由于法律不健全及监管部门监管力度的薄弱，使得各种网络理财软件的系统安全性参差不齐，而企业信用度也有待考证;当投资者将自己的资金投入理财软件的系统中时，我们就无从得知我们的资金的去向及其用途，资金的风险度也随之增加。关键词：网络理财软件;信用风险;法律与制度;流动性风险由于我国金融市场的迅猛的发展，居民收入水平的提高，我国的理
商讯·公司金融 2019年6期2019-09-10
- 商业银行流动性压力测试
：流动性;流动性风险;压力测试;商业银行一、压力测试理论压力测试定义为定量而非传统的定性的风险分析方法，可以认为是市场上来说最不利的情况如存款准备金大幅度变动、股市波动、利率突变等极端情景对资产负债影响产生的后果进行分析的一种分析方法，并通过分析来得出单家银行，银行集团和体系的问题。从实际操作上，可以认为该方法是基于历史或者潜在的市场震荡数据，运用各种模拟方法和其他的统计技术，以风险约束为基础设定最不好的情景，分析出在极端条件下市场变化对资产组合价值的影响
青年生活 2019年3期2019-09-10
- 互联网金融发展对我国商业银行流动性风险的影响
，还产生了流动性风险，无论是大型的国有商业银行，还是中小型的商业银行，都无法逃避互联网金融带来的影响。据调查发现，相对于大型国有银行而言，中小型银行受到互联网金融的影响更大，其发展程度会直接影响甚至决定银行的流动性水平。同时，在互联网金融发展的影响下，大型国有银行商业银行和中小商业银行都发生了一定的改变，突出表现为流动性，这对商业银行而言是前所未有的机遇和挑战，不仅要加大监管力度，提高对流动性的重视，还要建立与自身相符的监管机制与现代化的监管体系，树立全新
现代营销·理论 2019年5期2019-09-10
- 民营企业纾困的股权支持模式分析
，民营企业流动性风险源于高比例股权质押引起的平仓风险、不合理债务结构引起的潜在资金链断裂风险，受助民营企业多为战略新兴行业的中小企业，且在接受股权支持方式后流动性风险得到缓解。【关键词】民营企业；股份投资；股权质押；债务负担；流动性风险【中图分类号】F832【文献标识码】A【文章编号】1004-0994（2019）19-0031-5一、引言2019年2月22日，习近平总书记在中央政治局第十三次集体学习时强调，深化金融供给侧结构性改革，增强经济创新力与增长力
财会月刊·上半月 2019年10期2019-09-10
- P2P网络借贷平台风险防控机制和预警体系
用中介化与流动性风险恶性循环机制的理论分析，对网络借贷出借行为结构模型进行优化，采用普通最小二乘法（OLS）模型、逻辑回归（Logit）模型、Probit模型实证检验借款信息变量的借贷策略效应，通过大数据决策树算法对所选取的变量进行预警过程的仿真模拟，结果表明：P2P网络借贷平台的信用中介化融资风险市场系统化效应显著，第三方大数据风险监测与预警有利于规制P2P网络借贷平台信用中介化下的主体融资风险，P2P网络借贷平台应该定位为信息中介。为了回归这一定位，增
中国流通经济 2019年3期2019-09-10
- 流动性风险、水平效应与敏感效应
感效应度量流动性风险，从流动性水平与风险角度出发，运用固定GLS面板回归研究了2002年1月至2017年12月中国A股市场流动性水平效应与敏感效应的具体表现以及产生的流动性溢价效应。研究表明：流动性水平效应、敏感效应与中国股市超额收益率显著正相关，二者的影响遵循流动性溢价理论;相比较而言，水平效应对我国股市的影响更大，但敏感效应的作用不容忽视，敏感效应呈現出规模递减与流动性递减趋势;牛熊市下都存在由水平效应与敏感效应引起的流动性溢价效应，但牛市中该现象更加
河北工业大学学报(社会科学版) 2019年3期2019-09-10
- 人民币国际化对商业银行的影响及对策
业银行 流动性风险 金融科技经过四十多年的改革开放，我国已发展成为世界第二大经济体，对全球经济的影响力愈来愈大。与此同时，人民币作为我国法定流通货币，逐渐被越来越多的经济体所接受，尤其是加入特别提款权（SDR）货币篮子后，人民币国际化步伐逐渐加快。从内部来讲，随着我国金融供给侧结构性改革的推进，金融市场开放步伐将进一步加速，由此产生的人民币国际化需求大幅增加。从外部来看，2008年全球金融危机爆发后，美国、欧洲及日本等发达经济体受到明显冲击，经济增长的
债券 2019年7期2019-08-30